PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTG с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с PID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both Global Equities funds - MOTG tracks the Morningstar Global Wide Moat Focus Index while PID tracks the Nasdaq International Dividend Achievers (NR). Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 5.99%/yr vs 8.21%/yr for PID. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у PID с доходностью 2.89%.

MOTG

1 день
0.10%
1 месяц
-2.97%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-3.04%
1 год
5.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
5.99%
10 лет*
—

PID

1 день
-0.23%
1 месяц
-2.97%
С начала года
2.89%
6 месяцев
2.43%
1 год
13.19%
3 года*
12.14%
5 лет*
8.21%
10 лет*
8.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и PID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-2.75%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		2.89%24.45%3.08%14.28%-6.48%24.49%-6.56%25.87%-2.66%

Correlation

The correlation between MOTG and PID is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.79

The correlation between MOTG and PID has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTG и PID

Секторы
MOTG
PID

Промышленность

26.3%
7.5%

Технологии

19.3%
9.1%

Потребительский защитный сектор

16.8%
6.2%

Здравоохранение

14.1%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.2%

Коммуникационные услуги

6.6%
13.7%

Финансовые услуги

6.3%
17.5%

Сырьевые материалы

1.1%
3.3%

Энергетика

-

12.5%

Недвижимость

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

15.1%

Промышленность

MOTG
26.3%
PID
7.5%

Технологии

MOTG
19.3%
PID
9.1%

Потребительский защитный сектор

MOTG
16.8%
PID
6.2%

Здравоохранение

MOTG
14.1%
PID
8.6%

Потребительский циклический сектор

MOTG
9.5%
PID
6.2%

Коммуникационные услуги

MOTG
6.6%
PID
13.7%

Финансовые услуги

MOTG
6.3%
PID
17.5%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
PID
3.3%

Энергетика

MOTG

-

PID
12.5%

Недвижимость

MOTG

-

PID
0.4%

Коммунальные услуги

MOTG

-

PID
15.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

MOTG vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTGPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
1.35

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
2.01

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.24

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.47

1.77

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

5.79

-4.33

MOTG vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа PID равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTG и PID

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-66.34%

+34.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-7.47%

-5.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-13.34%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-22.97%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.08%

-4.57%

-3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-13.01%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

2.29%

+1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и PID

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что MOTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

2.68%

+1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.60%

7.86%

+3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.13%

9.83%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

13.96%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

17.67%

+0.16%

Сравнение комиссий MOTG и PID

MOTG берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и PID

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.25%, что больше доходности PID в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		18.25%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.62%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and PID have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOTG has higher volatility (3.88%) compared to PID (2.68%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs PID's -66.34%.

On 5-year performance, PID leads with 8.21% vs 5.99% for MOTG. On fees, MOTG is cheaper at 0.52% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PID has performed better with a 8.21% return vs 5.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOTG is cheaper with a 0.52% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

MOTG has the higher dividend yield at 18.25%, compared with 3.62% for PID.

MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while PID tracks Nasdaq International Dividend Achievers (NR). They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.56% for PID.

PID currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор