PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOTG с KLMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с KLMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and KLMT (Invesco MSCI Global Climate 500 ETF) are both Global Equities funds - MOTG tracks the Morningstar Global Wide Moat Focus Index while KLMT tracks the MSCI ACWI Select Climate 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, MOTG returned 7.93% vs 22.49% for KLMT. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.10%/yr for KLMT.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и KLMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у KLMT с доходностью 11.81%.

MOTG

1 день
0.12%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
-3.81%
С начала года
0.65%
1 год
7.93%
3 года*
11.89%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

KLMT

1 день
-0.76%
1 месяц
-0.17%
6 месяцев
9.69%
С начала года
11.81%
1 год
22.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и KLMT

2026 (YTD)20252024
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		0.65%26.06%6.32%
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		11.81%21.31%4.94%

Correlation

The correlation between MOTG and KLMT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г.

0.81

The correlation between MOTG and KLMT has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTG и KLMT

Секторы
MOTG
KLMT

Промышленность

26.3%
5.6%

Технологии

19.3%
25.2%

Потребительский защитный сектор

16.8%
3.4%

Здравоохранение

14.1%
6.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
6.6%

Финансовые услуги

6.3%
8.6%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Энергетика

-

2.3%

Недвижимость

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

0.9%

Промышленность

MOTG
26.3%
KLMT
5.6%

Технологии

MOTG
19.3%
KLMT
25.2%

Потребительский защитный сектор

MOTG
16.8%
KLMT
3.4%

Здравоохранение

MOTG
14.1%
KLMT
6.3%

Потребительский циклический сектор

MOTG
9.5%
KLMT
6.3%

Коммуникационные услуги

MOTG
6.6%
KLMT
6.6%

Финансовые услуги

MOTG
6.3%
KLMT
8.6%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
KLMT
1.9%

Энергетика

MOTG

-

KLMT
2.3%

Недвижимость

MOTG

-

KLMT
1.5%

Коммунальные услуги

MOTG

-

KLMT
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

Invesco MSCI Global Climate 500 ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с KLMT:
KLMT с UFOKLMT с SFGVKLMT с GKATKLMT с VTKLMT с FIXTKLMT с GLOFKLMT с DFAI

Доходность на риск

MOTG vs. KLMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
KLMT
Ранг доходности на риск KLMT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KLMT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KLMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KLMT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KLMT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KLMT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c KLMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTGKLMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
1.67

-1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
2.34

-1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

2.37

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

9.94

-8.11

MOTG vs. KLMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа KLMT равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и KLMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTG и KLMT

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки KLMT в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и KLMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGKLMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-16.87%

-14.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-9.54%

-3.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-0.98%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-1.88%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

2.27%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и KLMT

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 3.07%, в то время как у Invesco MSCI Global Climate 500 ETF (KLMT) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGKLMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.84%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

11.26%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

13.49%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

15.90%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

15.90%

+1.88%

Сравнение комиссий MOTG и KLMT

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии KLMT в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и KLMT

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.64%, что больше доходности KLMT в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
KLMT
Invesco MSCI Global Climate 500 ETF		1.76%1.95%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.64%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and KLMT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KLMT has higher volatility (3.84%) compared to MOTG (3.07%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs KLMT's -16.87%.

On 1-year performance, KLMT leads with 22.49% vs 7.93% for MOTG. On fees, KLMT is cheaper at 0.10% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KLMT has performed better with a 22.49% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KLMT is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 17.64%, compared with 1.76% for KLMT.

MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while KLMT tracks MSCI ACWI Select Climate 500 Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.10% for KLMT.

KLMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и KLMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор