Сравнение MOTG с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
MOTG и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOTG - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность Morningstar Global Wide Moat Focus Index. Фонд был запущен 30 окт. 2018 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOTG и IDMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOTG и IDMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | -3.27% | 26.06% | 9.31% | 11.00% | -11.34% | 14.68% | 16.06% | 30.43% | -3.89% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 1.06% | 42.17% | 12.79% | 20.16% | -12.03% | 14.31% | 22.01% | 26.09% | -7.03% |
Доходность по периодам
С начала года, MOTG показывает доходность -3.27%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 1.06%.
MOTG
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -4.36%
- С начала года
- -3.27%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- 13.48%
- 3 года*
- 11.91%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
IDMO
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.02%
- 1 год
- 29.40%
- 3 года*
- 22.78%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOTG и IDMO
MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Доходность на риск
MOTG vs. IDMO — Ранг доходности на риск
MOTG
IDMO
Сравнение MOTG c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTG | IDMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 1.54 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 2.14 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 2.48 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.18 | 9.91 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTG | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.54 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.81 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.43 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между MOTG и IDMO составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTG и IDMO
Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 18.35%, что больше доходности IDMO в 3.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 18.35% | 17.75% | 5.60% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 3.91% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 3.77% | 3.71% | 2.24% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.78% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок MOTG и IDMO
Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и IDMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOTG | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -39.38% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.31% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.29% | -27.07% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.57% | -7.05% | -1.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -9.85% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.08% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTG и IDMO
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 6.47%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 8.97%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOTG | IDMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 8.97% | -2.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.55% | 12.71% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.11% | 19.23% | -2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 17.67% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.89% | 17.90% | -0.01% |