PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOTG с IDMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с IDMO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and IDMO (Invesco S&P International Developed Momentum ETF) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while IDMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 6.72%/yr vs 15.34%/yr for IDMO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for IDMO.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 7.56%.

MOTG

1 день
-0.74%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
-4.26%
С начала года
-0.10%
1 год
6.43%
3 года*
11.38%
5 лет*
6.72%
10 лет*
—

IDMO

1 день
-0.66%
1 месяц
-2.44%
6 месяцев
4.42%
С начала года
7.56%
1 год
20.05%
3 года*
24.23%
5 лет*
15.34%
10 лет*
12.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и IDMO

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-0.10%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		7.56%42.17%12.79%20.16%-12.03%14.31%22.01%26.09%-4.49%

Correlation

The correlation between MOTG and IDMO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2018 г.

0.78

The correlation between MOTG and IDMO has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTG и IDMO

Секторы
MOTG
IDMO

Промышленность

26.3%
21.3%

Технологии

19.3%
6.2%

Потребительский защитный сектор

16.8%
2.5%

Здравоохранение

14.1%
1.1%

Потребительский циклический сектор

9.5%
1.5%

Коммуникационные услуги

6.6%
2.1%

Финансовые услуги

6.3%
43.2%

Сырьевые материалы

1.1%
10.6%

Энергетика

-

1.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

7.9%

Промышленность

MOTG
26.3%
IDMO
21.3%

Технологии

MOTG
19.3%
IDMO
6.2%

Потребительский защитный сектор

MOTG
16.8%
IDMO
2.5%

Здравоохранение

MOTG
14.1%
IDMO
1.1%

Потребительский циклический сектор

MOTG
9.5%
IDMO
1.5%

Коммуникационные услуги

MOTG
6.6%
IDMO
2.1%

Финансовые услуги

MOTG
6.3%
IDMO
43.2%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
IDMO
10.6%

Энергетика

MOTG

-

IDMO
1.7%

Недвижимость

MOTG

-

IDMO
1.8%

Коммунальные услуги

MOTG

-

IDMO
7.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

Invesco S&P International Developed Momentum ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с IDMO:
IDMO с SPMOIDMO с MTUMIDMO с VXUSIDMO с IDHQIDMO с IMTMIDMO с AVDVIDMO с EFG

Доходность на риск

MOTG vs. IDMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
IDMO
Ранг доходности на риск IDMO: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDMO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDMO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDMO: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDMO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTGIDMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.09

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.75
1.63

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.09

1.20

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.51

1.64

-1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

6.39

-4.91

MOTG vs. IDMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTG и IDMO

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и IDMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGIDMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-39.38%

+7.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-12.31%

-0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-12.65%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-27.07%

+2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.57%

-4.56%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-9.70%

+4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

3.14%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и IDMO

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 3.12%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGIDMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

5.90%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.52%

16.88%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

18.54%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

18.13%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

17.89%

-0.11%

Сравнение комиссий MOTG и IDMO

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и IDMO

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.77%, что больше доходности IDMO в 3.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF		3.72%3.71%2.24%2.89%3.66%1.81%1.63%2.78%3.27%3.08%2.18%2.52%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.77%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and IDMO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDMO has higher volatility (5.90%) compared to MOTG (3.12%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs IDMO's -39.38%.

On 5-year performance, IDMO leads with 15.34% vs 6.72% for MOTG. On fees, IDMO is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDMO has performed better with a 15.34% return vs 6.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDMO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 17.77%, compared with 3.72% for IDMO.

MOTG is categorized as Global Equities, while IDMO is Momentum. MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while IDMO tracks S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.25% for IDMO.

IDMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.09 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и IDMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор