Сравнение MOTG с HODL
MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, MOTG returned 9.55% vs -39.52% for HODL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности MOTG и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOTG показывает доходность -0.25%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -27.34%.
MOTG
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 9.55%
- 3 года*
- 13.31%
- 5 лет*
- 6.46%
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -2.76%
- 1 месяц
- -22.17%
- С начала года
- -27.34%
- 6 месяцев
- -31.31%
- 1 год
- -39.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOTG и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | -0.25% | 26.06% | 10.39% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -27.34% | -6.42% | 99.75% |
Correlation
The correlation between MOTG and HODL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOTG vs. HODL — Ранг доходности на риск
MOTG
HODL
Сравнение MOTG c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOTG | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | -0.80 | +1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.57 | -1.39 | +3.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOTG | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | -0.91 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.28 | +0.36 |
Просадки
Сравнение просадок MOTG и HODL
Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки HODL в -49.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOTG | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -49.37% | +17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -49.37% | +36.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.72% | -49.37% | +43.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -16.03% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.72% | 28.52% | -24.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTG и HODL
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 4.40%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 9.05%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOTG | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 9.05% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.26% | 33.85% | -22.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 43.55% | -29.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 49.88% | -34.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.85% | 49.88% | -32.03% |
Сравнение комиссий MOTG и HODL
MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTG и HODL
Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 17.80% | 17.75% | 5.60% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 3.91% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
MOTG and HODL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (9.05%) compared to MOTG (4.40%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs HODL's -49.37%.
On 1-year performance, MOTG leads with 9.55% vs -39.52% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOTG has performed better with a 9.55% return vs -39.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.
MOTG has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 0.00% for HODL.
MOTG is categorized as Global Equities, while HODL is Cryptocurrency. MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.25% for HODL.
MOTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOTG и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор