Сравнение MOTG с HODL
MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and HODL (VanEck Bitcoin Trust) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, MOTG returned 7.93% vs -46.21% for HODL. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.25%/yr for HODL.
Доходность
Сравнение доходности MOTG и HODL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOTG показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у HODL с доходностью -26.57%.
MOTG
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- -3.81%
- С начала года
- 0.65%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 6.88%
- 10 лет*
- —
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOTG и HODL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 0.65% | 26.06% | 10.46% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -6.42% | 91.50% |
Correlation
The correlation between MOTG and HODL is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOTG vs. HODL — Ранг доходности на риск
MOTG
HODL
Сравнение MOTG c HODL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и VanEck Bitcoin Trust (HODL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOTG | HODL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.82 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.63 | -0.87 | +1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.83 | -1.40 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOTG и HODL
Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки HODL в -53.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и HODL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOTG | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.82% | -53.20% | +21.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -53.20% | +40.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -48.83% | +43.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -17.64% | +12.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 33.04% | -28.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOTG и HODL
Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 3.07%, в то время как у VanEck Bitcoin Trust (HODL) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HODL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOTG | HODL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 10.76% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.50% | 34.75% | -23.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.17% | 44.22% | -30.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.91% | 49.59% | -33.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 49.59% | -31.81% |
Сравнение комиссий MOTG и HODL
MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии HODL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOTG и HODL
Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.64%, тогда как HODL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOTG VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF | 17.64% | 17.75% | 5.60% | 1.86% | 3.64% | 5.88% | 2.96% | 3.91% | 0.45% |
Часто задаваемые вопросы
MOTG and HODL have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HODL has higher volatility (10.76%) compared to MOTG (3.07%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs HODL's -53.20%.
On 1-year performance, MOTG leads with 7.93% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOTG has performed better with a 7.93% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.
MOTG has the higher dividend yield at 17.64%, compared with 0.00% for HODL.
MOTG is categorized as Global Equities, while HODL is Cryptocurrency. MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while HODL tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.25% for HODL.
MOTG currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOTG и HODL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор