PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOTG с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - MOTG is a Global Equities fund tracking the Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MOTG returned 6.46%/yr vs 9.65%/yr for VEA. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%.

MOTG

1 день
0.88%
1 месяц
-0.21%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.94%
1 год
9.55%
3 года*
13.31%
5 лет*
6.46%
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и VEA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		-0.25%26.06%9.31%11.00%-11.34%14.68%16.06%30.43%-3.89%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%22.62%-5.20%

Correlation

The correlation between MOTG and VEA is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2018 г.

0.89

The correlation between MOTG and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOTG и VEA

Секторы
MOTG
VEA

Промышленность

26.4%
19.2%

Потребительский защитный сектор

17.3%
5.6%

Технологии

17.1%
13.8%

Здравоохранение

13.9%
8.2%

Потребительский циклический сектор

10.3%
7.5%

Финансовые услуги

7.3%
23.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.4%

Сырьевые материалы

1.1%
7.5%

Энергетика

-

5.4%

Недвижимость

-

2.7%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Промышленность

MOTG
26.4%
VEA
19.2%

Потребительский защитный сектор

MOTG
17.3%
VEA
5.6%

Технологии

MOTG
17.1%
VEA
13.8%

Здравоохранение

MOTG
13.9%
VEA
8.2%

Потребительский циклический сектор

MOTG
10.3%
VEA
7.5%

Финансовые услуги

MOTG
7.3%
VEA
23.3%

Коммуникационные услуги

MOTG
6.7%
VEA
3.4%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
VEA
7.5%

Энергетика

MOTG

-

VEA
5.4%

Недвижимость

MOTG

-

VEA
2.7%

Коммунальные услуги

MOTG

-

VEA
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

MOTG vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 2222
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOTGVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.69
2.06

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.07
2.84

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

2.77

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.57

10.82

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOTG vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.69, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOTGVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

2.06

-1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.59

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.25

+0.39

Просадки

Сравнение просадок MOTG и VEA

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-60.68%

+28.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-11.63%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-13.45%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

-29.71%

+5.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-0.66%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-13.29%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.72%

2.98%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и VEA

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 4.40%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

5.49%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.26%

13.32%

-2.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

15.64%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.54%

-0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

17.35%

+0.50%

Сравнение комиссий MOTG и VEA

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и VEA

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.80%, что больше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.80%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and VEA have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEA has higher volatility (5.49%) compared to MOTG (4.40%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs VEA's -60.68%.

On 5-year performance, VEA leads with 9.65% vs 6.46% for MOTG. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEA has performed better with a 9.65% return vs 6.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 17.80%, compared with 2.61% for VEA.

MOTG is categorized as Global Equities, while VEA is Foreign Large Cap Equities. MOTG tracks Morningstar Global Wide Moat Focus Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: VanEck and Vanguard. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор