PortfoliosLab logo
Сравнение MOTG с VEA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOTG и VEA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности MOTG и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
87.64%
61.20%
MOTG
VEA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOTG:

1.02

VEA:

0.67

Коэф-т Сортино

MOTG:

1.54

VEA:

1.06

Коэф-т Омега

MOTG:

1.22

VEA:

1.14

Коэф-т Кальмара

MOTG:

1.15

VEA:

0.86

Коэф-т Мартина

MOTG:

4.98

VEA:

2.60

Индекс Язвы

MOTG:

3.37%

VEA:

4.45%

Дневная вол-ть

MOTG:

16.41%

VEA:

17.30%

Макс. просадка

MOTG:

-31.82%

VEA:

-60.69%

Текущая просадка

MOTG:

-4.74%

VEA:

-0.83%

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность 6.22%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 9.90%.


MOTG

С начала года

6.22%

1 месяц

-3.23%

6 месяцев

2.85%

1 год

15.61%

5 лет

11.63%

10 лет

N/A

VEA

С начала года

9.90%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

5.27%

1 год

10.78%

5 лет

11.92%

10 лет

5.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOTG и VEA

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.


График комиссии MOTG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOTG: 0.52%
График комиссии VEA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEA: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOTG и VEA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOTG
Ранг риск-скорректированной доходности MOTG, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOTG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина

VEA
Ранг риск-скорректированной доходности VEA, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOTG c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOTG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOTG: 1.02
VEA: 0.67
Коэффициент Сортино MOTG, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOTG: 1.54
VEA: 1.06
Коэффициент Омега MOTG, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MOTG: 1.22
VEA: 1.14
Коэффициент Кальмара MOTG, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOTG: 1.15
VEA: 0.86
Коэффициент Мартина MOTG, с текущим значением в 4.98, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOTG: 4.98
VEA: 2.60

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа VEA равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.02
0.67
MOTG
VEA

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и VEA

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности VEA в 2.98%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF
5.27%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%2.35%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
2.98%3.36%3.16%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%3.68%

Просадки

Сравнение просадок MOTG и VEA

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.74%
-0.83%
MOTG
VEA

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и VEA

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 11.68% и 11.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.68%
11.59%
MOTG
VEA