PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOTG с DIVD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOTG с DIVD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOTG (VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF) and DIVD (Altrius Global Dividend ETF) are both Global Equities funds. MOTG is passively managed, while DIVD is actively managed. Over the past 3 years, MOTG returned 11.89%/yr vs 17.29%/yr for DIVD. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MOTG charges 0.52%/yr vs 0.49%/yr for DIVD.

Доходность

Сравнение доходности MOTG и DIVD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOTG показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у DIVD с доходностью 15.56%.

MOTG

1 день
0.12%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
-3.81%
С начала года
0.65%
1 год
7.93%
3 года*
11.89%
5 лет*
6.88%
10 лет*
—

DIVD

1 день
1.13%
1 месяц
2.02%
6 месяцев
11.24%
С начала года
15.56%
1 год
26.02%
3 года*
17.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOTG и DIVD

2026 (YTD)2025202420232022
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		0.65%26.06%9.31%11.00%12.70%
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		15.56%26.18%2.52%14.27%17.01%

Correlation

The correlation between MOTG and DIVD is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.81

The correlation between MOTG and DIVD shifts across timeframes, from 0.64 (1 year) to 0.81 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOTG и DIVD

Секторы
MOTG
DIVD

Промышленность

26.3%
13.4%

Технологии

19.3%
4.4%

Потребительский защитный сектор

16.8%
18.3%

Здравоохранение

14.1%
20.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

6.6%
3.3%

Финансовые услуги

6.3%
20.4%

Сырьевые материалы

1.1%
4.6%

Энергетика

-

7.8%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MOTG
26.3%
DIVD
13.4%

Технологии

MOTG
19.3%
DIVD
4.4%

Потребительский защитный сектор

MOTG
16.8%
DIVD
18.3%

Здравоохранение

MOTG
14.1%
DIVD
20.8%

Потребительский циклический сектор

MOTG
9.5%
DIVD
4.4%

Коммуникационные услуги

MOTG
6.6%
DIVD
3.3%

Финансовые услуги

MOTG
6.3%
DIVD
20.4%

Сырьевые материалы

MOTG
1.1%
DIVD
4.6%

Энергетика

MOTG

-

DIVD
7.8%

Недвижимость

MOTG

-

DIVD
1.4%

Коммунальные услуги

MOTG

-

DIVD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF

Altrius Global Dividend ETF

Часто сравнивают с MOTG:
MOTG с MOATMOTG с MOTIMOTG с ACWIMOTG с GCOWMOTG с SPYMOTG с XDEB.DEMOTG с EATZ
Часто сравнивают с DIVD:
DIVD с TDIVDIVD с NUGIXDIVD с DIVODIVD с ESGDIVD с ESGEDIVD с GABFDIVD с DIV

Доходность на риск

MOTG vs. DIVD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOTG
Ранг доходности на риск MOTG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOTG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOTG: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOTG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOTG: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOTG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DIVD
Ранг доходности на риск DIVD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVD: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVD: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOTG c DIVD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) и Altrius Global Dividend ETF (DIVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOTGDIVDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.31

-1.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.90
3.35

-2.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.41

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.63

3.90

-3.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

14.32

-12.49

MOTG vs. DIVD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOTG на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа DIVD равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOTG и DIVD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOTG и DIVD

Максимальная просадка MOTG за все время составила -31.82%, что больше максимальной просадки DIVD в -13.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOTG и DIVD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOTGDIVDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.82%

-13.88%

-17.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-6.70%

-5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.31%

-13.88%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

0.00%

-4.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.18%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

1.82%

+2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MOTG и DIVD

Текущая волатильность для VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF (MOTG) составляет 3.07%, в то время как у Altrius Global Dividend ETF (DIVD) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что MOTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOTGDIVDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.28%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.50%

8.46%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

11.35%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.91%

13.21%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

13.21%

+4.57%

Сравнение комиссий MOTG и DIVD

MOTG берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии DIVD в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOTG и DIVD

Дивидендная доходность MOTG за последние двенадцать месяцев составляет около 17.64%, что больше доходности DIVD в 2.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DIVD
Altrius Global Dividend ETF		2.68%2.86%3.39%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOTG
VanEck Morningstar Global Wide Moat ETF		17.64%17.75%5.60%1.86%3.64%5.88%2.96%3.91%0.45%

Часто задаваемые вопросы

MOTG and DIVD have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVD has higher volatility (3.28%) compared to MOTG (3.07%). In terms of maximum drawdown, MOTG dropped -31.82% vs DIVD's -13.88%.

On 3-year performance, DIVD leads with 17.29% vs 11.89% for MOTG. On fees, DIVD is cheaper at 0.49% per year. On volatility, MOTG has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DIVD has performed better with a 17.29% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVD is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.52% for MOTG.

MOTG has the higher dividend yield at 17.64%, compared with 2.68% for DIVD.

They also come from different issuers: VanEck and Altrius. Their fees differ too: 0.52% for MOTG and 0.49% for DIVD.

DIVD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOTG и DIVD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор