Сравнение MOS с WDAY
MOS (The Mosaic Company) and WDAY (Workday, Inc.) are both stocks. MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while WDAY operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MOS returned -0.42%/yr vs 6.36%/yr for WDAY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOS и WDAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность -9.59%, что значительно выше, чем у WDAY с доходностью -33.07%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям WDAY по среднегодовой доходности: -0.42% против 6.36% соответственно.
MOS
- 1 день
- -3.87%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -9.59%
- 6 месяцев
- -7.87%
- 1 год
- -36.41%
- 3 года*
- -12.63%
- 5 лет*
- -7.17%
- 10 лет*
- -0.42%
WDAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 12.46%
- С начала года
- -33.07%
- 6 месяцев
- -34.95%
- 1 год
- -43.11%
- 3 года*
- -11.07%
- 5 лет*
- -8.61%
- 10 лет*
- 6.36%
Сравнение доходности по годам MOS и WDAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | -9.59% | 1.10% | -29.14% | -16.42% | 12.80% | 72.15% | 7.60% | -25.28% | 14.22% | -10.38% |
WDAY Workday, Inc. | -33.07% | -16.76% | -6.53% | 64.98% | -38.75% | 14.01% | 45.70% | 2.99% | 56.95% | 53.94% |
Correlation
The correlation between MOS and WDAY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.17 |
The correlation between MOS and WDAY shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOS:
$6.79B
WDAY:
$36.56B
MOS:
$2.32
WDAY:
$3.20
MOS:
9.20
WDAY:
44.88
MOS:
0.19
WDAY:
0.03
MOS:
0.55
WDAY:
3.86
MOS:
0.58
WDAY:
5.47
MOS:
$12.06B
WDAY:
$9.85B
MOS:
$1.68B
WDAY:
$7.66B
MOS:
$1.94B
WDAY:
$1.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOS vs. WDAY — Ранг доходности на риск
MOS
WDAY
Сравнение MOS c WDAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Workday, Inc. (WDAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOS | WDAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.82 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.78 | -0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | -1.46 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOS | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 | -1.00 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | -0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 | 0.16 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.21 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок MOS и WDAY
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки WDAY в -63.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и WDAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOS | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -63.38% | -31.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.01% | -55.52% | +13.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.35% | -63.38% | +18.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.65% | -63.38% | -6.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | -63.38% | -17.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.57% | -53.20% | -28.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.22% | -20.93% | -40.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.73% | 29.64% | -3.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и WDAY
Текущая волатильность для The Mosaic Company (MOS) составляет 10.91%, в то время как у Workday, Inc. (WDAY) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что MOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOS | WDAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.91% | 19.95% | -9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.56% | 37.34% | -3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.54% | 43.49% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.75% | 38.94% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.88% | 38.91% | +5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и WDAY
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как WDAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | 4.12% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
WDAY Workday, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOS и WDAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Workday, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOS и WDAY
MOS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.
WDAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.13B при выручке в 2.54B, что соответствует валовой рентабельности в 83.8%.
MOS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.
WDAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.00M при выручке в 2.54B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
MOS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.
WDAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Workday, Inc. сообщила о чистой прибыли в 222.00M при выручке в 2.54B, что соответствует чистой рентабельности 8.7%.
Часто задаваемые вопросы
MOS and WDAY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WDAY has higher volatility (19.95%) compared to MOS (10.91%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs WDAY's -63.38%.
MOS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOS и WDAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор