PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOS с PFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOS с PFE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MOS (The Mosaic Company) and PFE (Pfizer Inc.) are both stocks. MOS operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past 10 years, MOS returned -0.76%/yr vs 1.79%/yr for PFE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOS и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у PFE с доходностью 6.34%. За последние 10 лет акции MOS уступали акциям PFE по среднегодовой доходности: -0.76% против 1.79% соответственно.

MOS

1 день
-2.88%
1 месяц
1.24%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-4.04%
1 год
-33.85%
3 года*
-11.07%
5 лет*
-7.00%
10 лет*
-0.76%

PFE

1 день
-1.61%
1 месяц
-0.23%
С начала года
6.34%
6 месяцев
2.75%
1 год
17.39%
3 года*
-7.47%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOS и PFE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOS
The Mosaic Company		-5.95%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%
PFE
Pfizer Inc.		6.34%0.65%-2.22%-41.26%-10.41%66.70%3.07%-6.91%24.82%15.90%

Correlation

The correlation between MOS and PFE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2004 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$7.06B

PFE:

$146.83B

EPS

MOS:

$2.32

PFE:

$1.31

Коэффициент P/E

MOS:

9.57

PFE:

19.53

Коэффициент PEG

MOS:

0.20

PFE:

0.35

Коэффициент P/S

MOS:

0.58

PFE:

2.31

Коэффициент P/B

MOS:

0.60

PFE:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$12.06B

PFE:

$63.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.68B

PFE:

$43.91B

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$1.94B

PFE:

$16.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Mosaic Company

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с ICL
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY

Доходность на риск

MOS vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 77
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOS c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOSPFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.87
0.73

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.13
1.25

-2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.15

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.52

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

3.11

-4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOS vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.87, что ниже коэффициента Шарпа PFE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOSPFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.87

0.73

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

-0.14

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.08

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.33

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MOS и PFE

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и PFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOSPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-69.24%

-25.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.01%

-11.47%

-30.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.35%

-40.75%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.65%

-58.96%

-10.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-58.96%

-21.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-80.83%

-46.90%

-33.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.22%

-22.89%

-38.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.61%

5.61%

+20.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и PFE

The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с Pfizer Inc. (PFE) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOSPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

4.78%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.33%

14.74%

+18.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.51%

23.98%

+18.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.70%

25.52%

+16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.87%

23.89%

+20.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и PFE

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности PFE в 6.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOS
The Mosaic Company		3.96%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%
PFE
Pfizer Inc.		6.71%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и PFE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Pfizer Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

5.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20222023202420252026
3.00B
14.45B
(MOS) Общая выручка
(PFE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOS и PFE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Mosaic Company и Pfizer Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
7.9%
67.3%
Активы портфеля
MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

PFE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.

PFE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.

PFE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.

Часто задаваемые вопросы

MOS and PFE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOS has higher volatility (10.56%) compared to PFE (4.78%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs PFE's -69.24%.

PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.73 vs -0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOS и PFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор