Сравнение MOS с JFLI
MOS (The Mosaic Company) is a stock, while JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, MOS returned -34.35% vs 16.76% for JFLI. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOS и JFLI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOS показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 9.10%.
MOS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- -16.78%
- С начала года
- -4.73%
- 1 год
- -34.35%
- 3 года*
- -11.66%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- -0.71%
JFLI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.11%
- 6 месяцев
- 6.99%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MOS и JFLI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MOS The Mosaic Company | -4.73% | -4.93% |
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 9.10% | 9.73% |
Correlation
The correlation between MOS and JFLI is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOS vs. JFLI — Ранг доходности на риск
MOS
JFLI
Сравнение MOS c JFLI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOS | JFLI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.34 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.52 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 11.58 | -12.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOS и JFLI
Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и JFLI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOS | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.71% | -12.87% | -81.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.13% | -6.67% | -38.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -71.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.58% | -1.33% | -79.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.31% | -1.41% | -59.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.13% | 1.45% | +26.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOS и JFLI
The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 13.21% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOS | JFLI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.21% | 2.90% | +10.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.52% | 8.02% | +27.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.32% | 9.32% | +36.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.15% | 12.00% | +30.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.00% | 12.00% | +33.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOS и JFLI
Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности JFLI в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JFLI JPMorgan Flexible Income ETF | 7.29% | 6.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOS The Mosaic Company | 3.91% | 3.65% | 3.42% | 2.94% | 1.28% | 0.70% | 0.87% | 0.81% | 0.34% | 2.34% | 3.75% | 3.90% |
Часто задаваемые вопросы
MOS and JFLI have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOS has higher volatility (13.21%) compared to JFLI (2.90%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs JFLI's -12.87%.
JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOS и JFLI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор