PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOS с JFLI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOS с JFLI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

MOS (The Mosaic Company) is a stock, while JFLI (JPMorgan Flexible Income ETF) is Global Allocation fund actively managed by JPMorgan. Over the past year, MOS returned -36.41% vs 18.61% for JFLI. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOS и JFLI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность -9.59%, что значительно ниже, чем у JFLI с доходностью 7.84%.

MOS

1 день
-3.87%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-9.59%
6 месяцев
-7.87%
1 год
-36.41%
3 года*
-12.63%
5 лет*
-7.17%
10 лет*
-0.42%

JFLI

1 день
0.43%
1 месяц
0.27%
С начала года
7.84%
6 месяцев
7.85%
1 год
18.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOS и JFLI

2026 (YTD)2025
MOS
The Mosaic Company		-9.59%-5.98%
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.84%9.49%

Correlation

The correlation between MOS and JFLI is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 февр. 2025 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Mosaic Company

JPMorgan Flexible Income ETF

Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с ICL
Часто сравнивают с JFLI:
JFLI с JEPIJFLI с JEPQJFLI с DIVOJFLI с SPYIJFLI с QQQIJFLI с SCHDJFLI с AGGH

Доходность на риск

MOS vs. JFLI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 88
Ранг коэф-та Мартина
JFLI
Ранг доходности на риск JFLI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JFLI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JFLI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JFLI: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JFLI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JFLI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOS c JFLI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOSJFLIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
2.14

-3.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.11
2.95

-4.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.41

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

2.80

-3.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.42

13.38

-14.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOS vs. JFLI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа JFLI равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и JFLI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOSJFLIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

2.14

-3.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.13

-1.06

Просадки

Сравнение просадок MOS и JFLI

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки JFLI в -12.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и JFLI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOSJFLIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-12.87%

-81.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.01%

-6.67%

-35.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.35%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.57%

-2.19%

-79.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.22%

-1.44%

-59.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.73%

1.39%

+24.34%

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и JFLI

The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 10.91% по сравнению с JPMorgan Flexible Income ETF (JFLI) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JFLI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOSJFLIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.91%

3.23%

+7.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.56%

7.35%

+26.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.54%

8.74%

+33.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.75%

12.03%

+29.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.88%

12.03%

+32.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и JFLI

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности JFLI в 7.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JFLI
JPMorgan Flexible Income ETF		7.33%6.81%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOS
The Mosaic Company		4.12%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%

Часто задаваемые вопросы

MOS and JFLI have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOS has higher volatility (10.91%) compared to JFLI (3.23%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs JFLI's -12.87%.

JFLI currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOS и JFLI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор