Сравнение ICL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICL Group Ltd (ICL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICL или SCHD.
Основные характеристики
| ICL | SCHD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.87% | 6.01% |
| Дох-ть за 1 год | -19.34% | 17.73% |
| Дох-ть за 3 года | -2.56% | 5.03% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.79% | 12.83% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.64% | 11.44% |
| Коэф-т Шарпа | -0.55 | 1.66 |
| Дневная вол-ть | 33.92% | 11.04% |
| Макс. просадка | -79.88% | -33.37% |
| Current Drawdown | -54.45% | -0.68% |
Корреляция
Корреляция между ICL и SCHD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ICL и SCHD
С начала года, ICL показывает доходность -3.87%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 6.01%. За последние 10 лет акции ICL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -0.64% против 11.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICL Group Ltd (ICL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICL и SCHD
Дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности SCHD в 3.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICL ICL Group Ltd | 10.85% | 12.15% | 12.37% | 6.86% | 1.83% | 4.45% | 3.32% | 3.44% | 4.23% | 6.74% | 15.16% | 20.42% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.34% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ICL и SCHD
Максимальная просадка ICL за все время составила -79.88%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICL и SCHD
ICL Group Ltd (ICL) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что ICL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.