Сравнение ICL с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICL Group Ltd (ICL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ICL или SCHD.
Доходность
Сравнение доходности ICL и SCHD
Доходность по периодам
С начала года, ICL показывает доходность -4.91%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 17.35%. За последние 10 лет акции ICL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.50% против 11.54% соответственно.
ICL
-4.91%
12.41%
-3.50%
-7.25%
8.01%
1.50%
SCHD
17.35%
2.29%
13.68%
26.18%
12.87%
11.54%
Основные характеристики
| ICL | SCHD | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.19 | 2.40 |
| Коэф-т Сортино | -0.03 | 3.44 |
| Коэф-т Омега | 1.00 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | -0.10 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | -0.40 | 12.99 |
| Индекс Язвы | 15.95% | 2.05% |
| Дневная вол-ть | 34.01% | 11.09% |
| Макс. просадка | -63.35% | -33.37% |
| Текущая просадка | -54.94% | -0.62% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между ICL и SCHD составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ICL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICL Group Ltd (ICL) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICL и SCHD
Дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности SCHD в 3.37%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICL ICL Group Ltd | 4.24% | 12.15% | 12.37% | 6.86% | 1.83% | 4.45% | 3.32% | 3.44% | 4.23% | 6.74% | 1.37% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.37% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок ICL и SCHD
Максимальная просадка ICL за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICL и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ICL и SCHD
ICL Group Ltd (ICL) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что ICL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.