PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ICL с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ICL с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ICL Group Ltd (ICL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ICL и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICL Group Ltd (ICL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ICL и SCHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICL
ICL Group Ltd		-7.43%18.12%2.81%-27.23%-14.74%97.88%7.98%-11.61%52.00%5.43%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, ICL показывает доходность -7.43%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции ICL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.49% против 12.25% соответственно.

ICL

1 день
1.16%
1 месяц
4.88%
С начала года
-7.43%
6 месяцев
-12.16%
1 год
-6.82%
3 года*
-4.82%
5 лет*
3.44%
10 лет*
7.49%

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICL Group Ltd

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с ICL:
ICL с MOSICL с FMCICL с CFICL с BTIICL с CTVAICL с MOICL с NOW
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

ICL vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICL
Ранг доходности на риск ICL: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICL: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICL: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICL: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICL c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICL Group Ltd (ICL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ICLSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.19

0.88

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.00

1.32

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.05

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

3.55

-3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ICL vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICL на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICL и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ICLSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

0.88

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.58

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.74

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.84

-0.76

Корреляция

Корреляция между ICL и SCHD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICL и SCHD

Дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICL
ICL Group Ltd		2.62%2.29%3.96%7.34%16.15%2.58%1.82%4.45%6.65%7.23%4.23%6.73%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок ICL и SCHD

Максимальная просадка ICL за все время составила -63.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICL и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

ICLSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.87%

-33.37%

-30.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.77%

-12.74%

-21.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.87%

-16.85%

-47.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.87%

-33.37%

-30.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.49%

-3.43%

-44.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.19%

-3.34%

-26.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.46%

3.75%

+14.71%

Волатильность

Сравнение волатильности ICL и SCHD

ICL Group Ltd (ICL) имеет более высокую волатильность в 12.49% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что ICL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ICLSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.49%

2.33%

+10.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.11%

7.96%

+23.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.00%

15.69%

+21.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.67%

14.40%

+22.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.59%

16.70%

+17.89%