Сравнение ICL с SCHD
ICL (ICL Group Ltd) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past 10 years, ICL returned 8.50%/yr vs 12.73%/yr for SCHD. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ICL и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICL показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 24.66%. За последние 10 лет акции ICL уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.50% против 12.73% соответственно.
ICL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- -3.98%
- С начала года
- -6.84%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- -2.27%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 8.50%
- Всё время*
- 2.62%
SCHD
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 4.34%
- 6 месяцев
- 10.27%
- С начала года
- 24.66%
- 1 год
- 30.42%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 9.52%
- 10 лет*
- 12.73%
- Всё время*
- 13.42%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.27M | $5.80M | $7.67M | |
| $862.86M | $734.09M | $695.28M |
Сравнение доходности по годам ICL и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICL ICL Group Ltd | -6.84% | 18.12% | 2.81% | -27.23% | -14.74% | 97.88% | 7.98% | -11.61% | 52.00% | 5.43% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 24.66% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Correlation
The correlation between ICL and SCHD is 0.10, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.10 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between ICL and SCHD has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICL vs. SCHD — Ранг доходности на риск
ICL
SCHD
Сравнение ICL c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICL Group Ltd (ICL) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICL | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.50 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 6.62 | -7.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 16.71 | -17.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICL и SCHD
Максимальная просадка ICL за все время составила -63.87%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICL и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.87% | -33.37% | -30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.21% | -4.61% | -24.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.40% | -16.13% | -24.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.87% | -16.85% | -47.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.87% | -33.37% | -30.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.16% | -0.74% | -46.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.59% | -3.29% | -27.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 1.82% | +16.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICL и SCHD
ICL Group Ltd (ICL) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что ICL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICL | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 3.84% | +5.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 7.89% | +19.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 11.06% | +27.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.41% | 14.38% | +23.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 16.73% | +17.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICL и SCHD
Дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что меньше доходности SCHD в 3.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICL ICL Group Ltd | 2.82% | 2.29% | 3.96% | 7.34% | 16.15% | 2.58% | 1.82% | 4.45% | 6.65% | 7.23% | 4.23% | 6.73% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.12% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Часто задаваемые вопросы
ICL and SCHD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICL has higher volatility (9.70%) compared to SCHD (3.84%). In terms of maximum drawdown, ICL dropped -63.87% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICL и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор