Сравнение ICL с CF
ICL (ICL Group Ltd) and CF (CF Industries Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ICL returned 8.50%/yr vs 21.39%/yr for CF. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности ICL и CF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICL показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у CF с доходностью 52.33%. За последние 10 лет акции ICL уступали акциям CF по среднегодовой доходности: 8.50% против 21.39% соответственно.
ICL
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 3.56%
- 6 месяцев
- -3.98%
- С начала года
- -6.84%
- 1 год
- -11.02%
- 3 года*
- -2.27%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 8.50%
- Всё время*
- 2.62%
CF
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.10%
- 6 месяцев
- 24.41%
- С начала года
- 52.33%
- 1 год
- 28.57%
- 3 года*
- 15.45%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 21.39%
- Всё время*
- 20.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $251.02M | $277.14M | $307.72M | |
| $5.27M | $5.80M | $7.67M |
Сравнение доходности по годам ICL и CF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICL ICL Group Ltd | -6.84% | 18.12% | 2.81% | -27.23% | -14.74% | 97.88% | 7.98% | -11.61% | 52.00% | 5.43% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 52.33% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
Correlation
The correlation between ICL and CF is 0.19, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.19 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г. | 0.37 |
The correlation between ICL and CF shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ICL:
$6.76B
CF:
$17.93B
ICL:
$0.20
CF:
$13.42
ICL:
25.87
CF:
8.70
ICL:
18.93
CF:
0.14
ICL:
0.91
CF:
2.36
ICL:
1.12
CF:
2.01
ICL:
$7.41B
CF:
$7.74B
ICL:
$2.25B
CF:
$3.29B
ICL:
$1.35B
CF:
$3.95B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICL vs. CF — Ранг доходности на риск
ICL
CF
Сравнение ICL c CF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICL Group Ltd (ICL) и CF Industries Holdings, Inc. (CF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICL | CF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 1.13 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 2.61 | -3.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICL и CF
Максимальная просадка ICL за все время составила -63.87%, что меньше максимальной просадки CF в -76.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICL и CF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICL | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.87% | -76.73% | +12.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.21% | -25.45% | -3.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.40% | -29.16% | -11.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.87% | -48.36% | -15.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.87% | -60.74% | -3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.16% | -14.84% | -32.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.59% | -24.86% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.06% | 11.20% | +6.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICL и CF
Текущая волатильность для ICL Group Ltd (ICL) составляет 9.70%, в то время как у CF Industries Holdings, Inc. (CF) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что ICL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICL | CF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 11.57% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 35.79% | -8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.90% | 42.35% | -3.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.41% | 38.20% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.61% | 39.92% | -5.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICL и CF
Дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.82%, что больше доходности CF в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.71% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
ICL ICL Group Ltd | 2.82% | 2.29% | 3.96% | 7.34% | 16.15% | 2.58% | 1.82% | 4.45% | 6.65% | 7.23% | 4.23% | 6.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICL и CF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICL Group Ltd и CF Industries Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICL и CF
ICL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 626.00M при выручке в 2.02B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.15B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
ICL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ICL Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 234.00M при выручке в 2.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.05B при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 47.3%.
ICL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 727.00M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
ICL and CF have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CF has higher volatility (11.57%) compared to ICL (9.70%). In terms of maximum drawdown, ICL dropped -63.87% vs CF's -76.73%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.68 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICL и CF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор