PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ICL с MO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ICL с MO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ICL (ICL Group Ltd) and MO (Altria Group, Inc.) are both stocks. ICL operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while MO operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, ICL returned 7.39%/yr vs 7.64%/yr for MO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ICL и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICL Group Ltd (ICL) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ICL показывает доходность -10.22%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 30.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ICL имеют среднегодовую доходность 7.39%, а акции MO немного впереди с 7.64%.

ICL

1 день
-1.18%
1 месяц
-6.84%
6 месяцев
-7.30%
С начала года
-10.22%
1 год
-23.85%
3 года*
-2.19%
5 лет*
-0.30%
10 лет*
7.39%

MO

1 день
3.56%
1 месяц
4.05%
6 месяцев
22.38%
С начала года
30.70%
1 год
32.49%
3 года*
26.47%
5 лет*
17.84%
10 лет*
7.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ICL и MO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ICL
ICL Group Ltd		-10.22%18.12%2.81%-27.23%-14.74%97.88%7.98%-11.61%52.00%5.43%
MO
Altria Group, Inc.		30.70%18.17%40.76%-3.70%4.37%24.18%-10.21%7.87%-27.14%9.45%

Correlation

The correlation between ICL and MO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2014 г.

0.15

The correlation between ICL and MO shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICL:

$6.51B

MO:

$121.95B

EPS

ICL:

$0.20

MO:

$4.80

Коэффициент P/E

ICL:

24.93

MO:

15.22

Коэффициент PEG

ICL:

18.24

MO:

0.33

Коэффициент P/S

ICL:

0.88

MO:

5.62

Общая выручка (12 мес.)

ICL:

$7.41B

MO:

$21.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICL:

$2.25B

MO:

$14.80B

EBITDA (12 мес.)

ICL:

$1.35B

MO:

$11.70B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ICL Group Ltd

Altria Group, Inc.

Часто сравнивают с ICL:
ICL с MOSICL с FMCICL с CFICL с CTVAICL с BTIICL с NOWICL с SCHD
Часто сравнивают с MO:
MO с PMMO с BTIMO с OMO с SCHDMO с UVVMO с ETMO с MMM

Доходность на риск

ICL vs. MO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ICL
Ранг доходности на риск ICL: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICL: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICL: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICL: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICL: 1414
Ранг коэф-та Мартина
MO
Ранг доходности на риск MO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MO: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ICL c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICL Group Ltd (ICL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ICLMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.62
1.41

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.67
1.94

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.26

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

1.99

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.23

4.99

-6.22

ICL vs. MO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ICL на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICL и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ICL и MO

Максимальная просадка ICL за все время составила -63.87%, примерно равная максимальной просадке MO в -65.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICL и MO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ICLMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.87%

-65.43%

+1.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.13%

-16.40%

-14.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-40.93%

-16.40%

-24.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.87%

-25.83%

-38.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.87%

-53.69%

-10.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.08%

-1.38%

-47.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.51%

-11.91%

-18.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.38%

6.53%

+12.85%

Волатильность

Сравнение волатильности ICL и MO

ICL Group Ltd (ICL) имеет более высокую волатильность в 9.89% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что ICL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ICLMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

7.37%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.34%

18.19%

+9.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.78%

23.23%

+15.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.44%

20.82%

+16.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.60%

23.07%

+11.53%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICL и MO

Дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности MO в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ICL
ICL Group Ltd		2.93%2.29%3.96%7.34%16.15%2.58%1.82%4.45%6.65%7.23%4.23%6.73%
MO
Altria Group, Inc.		5.81%7.21%7.65%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICL и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICL Group Ltd и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
2.02B
5.43B
(ICL) Общая выручка
(MO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ICL и MO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ICL Group Ltd и Altria Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
30.9%
64.6%
Активы портфеля
ICL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 626.00M при выручке в 2.02B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.

MO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.51B при выручке в 5.43B, что соответствует валовой рентабельности в 64.6%.

ICL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICL Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 234.00M при выручке в 2.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.

MO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.96B при выручке в 5.43B, что соответствует операционной рентабельности 54.5%.

ICL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.

MO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Altria Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 5.43B, что соответствует чистой рентабельности 40.2%.

Часто задаваемые вопросы

ICL and MO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICL has higher volatility (9.89%) compared to MO (7.37%). In terms of maximum drawdown, ICL dropped -63.87% vs MO's -65.43%.

MO currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ICL и MO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор