PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ICL с MO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между ICL и MO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ICL и MO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ICL Group Ltd (ICL) и Altria Group, Inc. (MO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
19.99%
121.36%
ICL
MO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ICL:

0.08

MO:

2.38

Коэф-т Сортино

ICL:

0.37

MO:

3.53

Коэф-т Омега

ICL:

1.04

MO:

1.46

Коэф-т Кальмара

ICL:

0.04

MO:

2.26

Коэф-т Мартина

ICL:

0.18

MO:

12.80

Индекс Язвы

ICL:

15.87%

MO:

3.31%

Дневная вол-ть

ICL:

34.32%

MO:

17.80%

Макс. просадка

ICL:

-63.34%

MO:

-82.48%

Текущая просадка

ICL:

-51.77%

MO:

-6.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

ICL:

$6.41B

MO:

$91.74B

EPS

ICL:

$0.31

MO:

$5.92

Цена/прибыль

ICL:

16.03

MO:

9.14

PEG коэффициент

ICL:

9.44

MO:

3.79

Общая выручка (12 мес.)

ICL:

$7.00B

MO:

$20.36B

Валовая прибыль (12 мес.)

ICL:

$2.31B

MO:

$14.22B

EBITDA (12 мес.)

ICL:

$1.34B

MO:

$13.08B

Доходность по периодам

С начала года, ICL показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у MO с доходностью 42.16%. За последние 10 лет акции ICL уступали акциям MO по среднегодовой доходности: 1.34% против 7.09% соответственно.


ICL

С начала года

1.77%

1 месяц

11.34%

6 месяцев

14.40%

1 год

1.57%

5 лет

8.24%

10 лет

1.34%

MO

С начала года

42.16%

1 месяц

-3.82%

6 месяцев

20.02%

1 год

42.27%

5 лет

9.61%

10 лет

7.09%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ICL c MO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICL Group Ltd (ICL) и Altria Group, Inc. (MO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ICL, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.082.38
Коэффициент Сортино ICL, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.373.53
Коэффициент Омега ICL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.041.46
Коэффициент Кальмара ICL, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.042.26
Коэффициент Мартина ICL, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.000.1812.80
ICL
MO

Показатель коэффициента Шарпа ICL на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа MO равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ICL и MO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.08
2.38
ICL
MO

Дивиденды

Сравнение дивидендов ICL и MO

Дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности MO в 5.53%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ICL
ICL Group Ltd
4.01%12.15%12.37%6.86%1.83%4.45%3.32%3.44%4.23%6.74%1.37%0.00%
MO
Altria Group, Inc.
5.53%9.52%8.05%7.43%8.29%6.57%6.07%3.56%3.48%3.73%4.06%4.79%

Просадки

Сравнение просадок ICL и MO

Максимальная просадка ICL за все время составила -63.34%, что меньше максимальной просадки MO в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICL и MO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-51.77%
-6.75%
ICL
MO

Волатильность

Сравнение волатильности ICL и MO

ICL Group Ltd (ICL) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Altria Group, Inc. (MO) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что ICL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.67%
4.83%
ICL
MO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ICL и MO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICL Group Ltd и Altria Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab