Сравнение ICL с CTVA
ICL (ICL Group Ltd) and CTVA (Corteva, Inc.) are both stocks. Both operate in the Agricultural Inputs industry within the Basic Materials sector. Over the past 5 years, ICL returned -0.73%/yr vs 13.87%/yr for CTVA. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ICL и CTVA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ICL показывает доходность -9.69%, что значительно ниже, чем у CTVA с доходностью 20.03%.
ICL
- 1 день
- 1.40%
- 1 месяц
- -20.87%
- С начала года
- -9.69%
- 6 месяцев
- -3.61%
- 1 год
- -21.66%
- 3 года*
- -0.70%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- 7.71%
CTVA
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 20.03%
- 6 месяцев
- 19.49%
- 1 год
- 10.34%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ICL и CTVA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ICL ICL Group Ltd | -9.69% | 18.12% | 2.81% | -27.23% | -14.74% | 97.88% | 7.98% | -5.70% |
CTVA Corteva, Inc. | 20.03% | 18.89% | 20.24% | -17.51% | 25.58% | 23.55% | 33.49% | 0.32% |
Correlation
The correlation between ICL and CTVA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2019 г. | 0.39 |
Фундаментальные показатели
ICL:
$6.54B
CTVA:
$53.95B
ICL:
$0.20
CTVA:
$1.72
ICL:
25.09
CTVA:
46.67
ICL:
0.88
CTVA:
3.03
ICL:
1.08
CTVA:
2.21
ICL:
$7.41B
CTVA:
$17.89B
ICL:
$2.25B
CTVA:
$6.00B
ICL:
$1.35B
CTVA:
$2.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ICL vs. CTVA — Ранг доходности на риск
ICL
CTVA
Сравнение ICL c CTVA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ICL Group Ltd (ICL) и Corteva, Inc. (CTVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ICL | CTVA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.10 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 0.50 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 1.07 | -2.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ICL и CTVA
Максимальная просадка ICL за все время составила -63.87%, что больше максимальной просадки CTVA в -34.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ICL и CTVA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ICL | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.87% | -34.76% | -29.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.77% | -20.71% | -13.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.93% | -24.69% | -16.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.87% | -34.76% | -29.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.78% | -6.07% | -42.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.41% | -10.53% | -19.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.97% | 9.72% | +11.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ICL и CTVA
ICL Group Ltd (ICL) имеет более высокую волатильность в 10.92% по сравнению с Corteva, Inc. (CTVA) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что ICL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ICL | CTVA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.92% | 5.23% | +5.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 15.43% | +12.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.83% | 23.27% | +15.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.37% | 26.91% | +10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 32.60% | +2.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ICL и CTVA
Дивидендная доходность ICL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что больше доходности CTVA в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTVA Corteva, Inc. | 0.90% | 1.04% | 1.16% | 1.29% | 0.99% | 1.14% | 1.34% | 0.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ICL ICL Group Ltd | 2.91% | 2.29% | 3.96% | 7.34% | 16.15% | 2.58% | 1.82% | 4.45% | 6.65% | 7.23% | 4.23% | 6.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ICL и CTVA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ICL Group Ltd и Corteva, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ICL и CTVA
ICL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о валовой прибыли в 626.00M при выручке в 2.02B, что соответствует валовой рентабельности в 30.9%.
CTVA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 4.91B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ICL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила об операционной прибыли в 234.00M при выручке в 2.02B, что соответствует операционной рентабельности 11.6%.
CTVA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила об операционной прибыли в 725.00M при выручке в 4.91B, что соответствует операционной рентабельности 14.8%.
ICL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ICL Group Ltd сообщила о чистой прибыли в 126.00M при выручке в 2.02B, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
CTVA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Corteva, Inc. сообщила о чистой прибыли в 720.00M при выручке в 4.91B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.
Часто задаваемые вопросы
ICL and CTVA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ICL has higher volatility (10.92%) compared to CTVA (5.23%). In terms of maximum drawdown, ICL dropped -63.87% vs CTVA's -34.76%.
CTVA currently has the higher Sharpe Ratio (0.45 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ICL и CTVA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор