PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOS с CMP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOS с CMP

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MOS (The Mosaic Company) and CMP (Compass Minerals International, Inc.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — MOS in Agricultural Inputs, CMP in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, MOS returned 0.63%/yr vs -6.15%/yr for CMP. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOS и CMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Mosaic Company (MOS) и Compass Minerals International, Inc. (CMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOS показывает доходность -8.11%, что значительно ниже, чем у CMP с доходностью 50.71%. За последние 10 лет акции MOS превзошли акции CMP по среднегодовой доходности: 0.63% против -6.15% соответственно.

MOS

1 день
4.17%
1 месяц
-3.93%
С начала года
-8.11%
6 месяцев
-8.68%
1 год
-36.59%
3 года*
-11.54%
5 лет*
-4.73%
10 лет*
0.63%

CMP

1 день
3.28%
1 месяц
-6.09%
С начала года
50.71%
6 месяцев
46.53%
1 год
51.87%
3 года*
-3.63%
5 лет*
-12.18%
10 лет*
-6.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOS и CMP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOS
The Mosaic Company		-8.11%1.10%-29.14%-16.42%12.80%72.15%7.60%-25.28%14.22%-10.38%
CMP
Compass Minerals International, Inc.		50.71%74.58%-55.26%-37.03%-18.67%-14.27%6.56%54.45%-39.45%-3.85%

Correlation

The correlation between MOS and CMP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2004 г.

0.46

The correlation between MOS and CMP shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.47 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOS:

$6.90B

CMP:

$1.25B

EPS

MOS:

$2.32

CMP:

$0.17

Коэффициент P/E

MOS:

9.35

CMP:

175.56

Коэффициент P/S

MOS:

0.56

CMP:

0.97

Коэффициент P/B

MOS:

0.58

CMP:

4.57

Общая выручка (12 мес.)

MOS:

$12.06B

CMP:

$1.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOS:

$1.68B

CMP:

$225.80M

EBITDA (12 мес.)

MOS:

$1.94B

CMP:

$147.00M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Mosaic Company

Compass Minerals International, Inc.

Часто сравнивают с MOS:
MOS с SPYMOS с NTRMOS с CFMOS с FMCMOS с USOMOS с SLBMOS с ICL
Часто сравнивают с CMP:
CMP с CAIECMP с NBCMP с JNJCMP с BKRCMP с CRML

Доходность на риск

MOS vs. CMP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOS
Ранг доходности на риск MOS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOS: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOS: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOS: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOS: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CMP
Ранг доходности на риск CMP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMP: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMP: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOS c CMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Mosaic Company (MOS) и Compass Minerals International, Inc. (CMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOSCMPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.82
1.05

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.05
1.56

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.80

1.98

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

4.13

-5.47

MOS vs. CMP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOS на текущий момент составляет -0.82, что ниже коэффициента Шарпа CMP равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOS и CMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOS и CMP

Максимальная просадка MOS за все время составила -94.71%, что больше максимальной просадки CMP в -89.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOS и CMP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOSCMPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.71%

-89.12%

-5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.74%

-26.29%

-19.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-48.87%

-79.73%

+30.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.60%

-89.12%

+17.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.82%

-89.12%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-81.27%

-58.54%

-22.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.25%

-24.86%

-36.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.22%

12.60%

+14.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MOS и CMP

The Mosaic Company (MOS) имеет более высокую волатильность в 17.13% по сравнению с Compass Minerals International, Inc. (CMP) с волатильностью 13.80%. Это указывает на то, что MOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOSCMPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.13%

13.80%

+3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.95%

38.12%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.81%

49.52%

-4.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.09%

52.66%

-10.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.06%

45.02%

+0.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOS и CMP

Дивидендная доходность MOS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как CMP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMP
Compass Minerals International, Inc.		0.00%0.00%1.33%2.37%1.46%4.52%4.67%4.72%6.91%3.99%3.55%3.51%
MOS
The Mosaic Company		4.05%3.65%3.42%2.94%1.28%0.70%0.87%0.81%0.34%2.34%3.75%3.90%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOS и CMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Mosaic Company и Compass Minerals International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
3.00B
453.20M
(MOS) Общая выручка
(CMP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOS и CMP

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Mosaic Company и Compass Minerals International, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20222023202420252026
7.9%
18.3%
Активы портфеля
MOS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о валовой прибыли в 235.60M при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 7.9%.

CMP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.00M при выручке в 453.20M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

MOS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила об операционной прибыли в -372.90M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -12.4%.

CMP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00M при выручке в 453.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

MOS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Mosaic Company сообщила о чистой прибыли в -257.60M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -8.6%.

CMP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.70M при выручке в 453.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

MOS and CMP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOS has higher volatility (17.13%) compared to CMP (13.80%). In terms of maximum drawdown, MOS dropped -94.71% vs CMP's -89.12%.

CMP currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs -0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOS и CMP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор