Сравнение CMP с JNJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Compass Minerals International, Inc. (CMP) и Johnson & Johnson (JNJ).
Доходность
Сравнение доходности CMP и JNJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CMP и JNJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMP Compass Minerals International, Inc. | 18.89% | 74.58% | -55.26% | -37.03% | -18.67% | -14.27% | 6.56% | 54.45% | -39.45% | -3.85% |
JNJ Johnson & Johnson | 18.74% | 47.48% | -4.81% | -8.58% | 5.97% | 11.44% | 10.82% | 16.22% | -5.13% | 24.43% |
Фундаментальные показатели
CMP:
$986.93M
JNJ:
$596.19B
CMP:
-$0.89
JNJ:
$11.04
CMP:
0.74
JNJ:
6.30
CMP:
3.79
JNJ:
7.31
CMP:
$1.33B
JNJ:
$94.19B
CMP:
$219.60M
JNJ:
$68.56B
CMP:
$149.10M
JNJ:
$39.85B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CMP показывает доходность 18.89%, а JNJ немного ниже – 18.74%. За последние 10 лет акции CMP уступали акциям JNJ по среднегодовой доходности: -7.75% против 11.41% соответственно.
CMP
- 1 день
- 2.73%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- 18.89%
- 6 месяцев
- 21.61%
- 1 год
- 151.35%
- 3 года*
- -11.36%
- 5 лет*
- -17.22%
- 10 лет*
- -7.75%
JNJ
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 18.74%
- 6 месяцев
- 33.37%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- 11.57%
- 10 лет*
- 11.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMP vs. JNJ — Ранг доходности на риск
CMP
JNJ
Сравнение CMP c JNJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Minerals International, Inc. (CMP) и Johnson & Johnson (JNJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMP | JNJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.82 | 2.71 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.25 | 3.40 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.52 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | 4.55 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | 13.23 | -1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMP | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | 2.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.70 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.17 | 0.62 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | 0.54 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между CMP и JNJ составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMP и JNJ
CMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JNJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMP Compass Minerals International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 2.37% | 1.46% | 4.52% | 4.67% | 4.72% | 6.91% | 3.99% | 3.55% | 3.51% |
JNJ Johnson & Johnson | 2.13% | 2.48% | 3.40% | 3.00% | 2.52% | 2.45% | 2.53% | 2.57% | 2.74% | 2.38% | 2.73% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок CMP и JNJ
Максимальная просадка CMP за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки JNJ в -50.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMP и JNJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CMP | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -50.67% | -38.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -8.42% | -17.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | -18.41% | -70.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.12% | -27.37% | -61.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -67.30% | -1.66% | -65.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.49% | -11.90% | -12.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 4.04% | +8.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMP и JNJ
Compass Minerals International, Inc. (CMP) имеет более высокую волатильность в 13.18% по сравнению с Johnson & Johnson (JNJ) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что CMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JNJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CMP | JNJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.18% | 4.48% | +8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 11.09% | +28.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.05% | 19.14% | +34.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.80% | 16.68% | +35.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.46% | 18.33% | +26.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMP и JNJ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Minerals International, Inc. и Johnson & Johnson. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMP и JNJ
CMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 63.20M при выручке в 396.10M, что соответствует валовой рентабельности в 16.0%.
JNJ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о валовой прибыли в 21.22B при выручке в 24.56B, что соответствует валовой рентабельности в 86.4%.
CMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 36.60M при выручке в 396.10M, что соответствует операционной рентабельности 9.2%.
JNJ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила об операционной прибыли в 5.39B при выручке в 24.56B, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
CMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 18.60M при выручке в 396.10M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
JNJ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Johnson & Johnson сообщила о чистой прибыли в 5.12B при выручке в 24.56B, что соответствует чистой рентабельности 20.8%.