Сравнение CMP с BKR
CMP (Compass Minerals International, Inc.) and BKR (Baker Hughes Company) are both stocks. CMP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BKR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, CMP returned -14.17%/yr vs 26.82%/yr for BKR. Their 0.38 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CMP и BKR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMP показывает доходность 52.90%, что значительно выше, чем у BKR с доходностью 36.38%.
CMP
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 52.90%
- 1 год
- 47.21%
- 3 года*
- -7.81%
- 5 лет*
- -14.17%
- 10 лет*
- -5.43%
- Всё время*
- 6.97%
BKR
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 15.81%
- 6 месяцев
- 4.97%
- С начала года
- 36.38%
- 1 год
- 42.41%
- 3 года*
- 22.82%
- 5 лет*
- 26.82%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.49%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $606.04M | $545.54M | $525.25M | |
| $11.19M | $10.31M | $17.28M |
Сравнение доходности по годам CMP и BKR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMP Compass Minerals International, Inc. | 52.90% | 74.58% | -55.26% | -37.03% | -18.67% | -14.27% | 6.56% | 54.45% | -39.45% | 10.63% |
BKR Baker Hughes Company | 36.38% | 13.39% | 23.11% | 18.58% | 25.96% | 19.03% | -15.15% | 23.01% | -30.43% | -21.62% |
Correlation
The correlation between CMP and BKR is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2017 г. | 0.38 |
The correlation between CMP and BKR shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CMP:
$1.26B
BKR:
$61.22B
CMP:
$0.44
BKR:
$3.11
CMP:
68.88
BKR:
19.80
CMP:
0.98
BKR:
2.21
CMP:
4.81
BKR:
3.06
CMP:
$1.29B
BKR:
$27.73B
CMP:
$222.50M
BKR:
$6.54B
CMP:
$186.60M
BKR:
$4.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMP vs. BKR — Ранг доходности на риск
CMP
BKR
Сравнение CMP c BKR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Minerals International, Inc. (CMP) и Baker Hughes Company (BKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMP | BKR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.78 | +0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.24 | 5.07 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMP и BKR
Максимальная просадка CMP за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки BKR в -75.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMP и BKR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMP | BKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -75.38% | -13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.07% | -23.99% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.56% | -28.00% | -51.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | -46.53% | -42.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.94% | -11.19% | -46.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.02% | -24.53% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.15% | 8.40% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMP и BKR
Текущая волатильность для Compass Minerals International, Inc. (CMP) составляет 7.02%, в то время как у Baker Hughes Company (BKR) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что CMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMP | BKR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 9.86% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.98% | 24.86% | +11.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.24% | 32.24% | +17.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.34% | 34.84% | +17.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.06% | 40.11% | +4.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMP и BKR
CMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKR Baker Hughes Company | 1.12% | 2.02% | 2.05% | 2.28% | 2.47% | 2.99% | 3.45% | 2.81% | 3.35% | 56.42% | 0.00% | 0.00% |
CMP Compass Minerals International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 2.37% | 1.46% | 4.52% | 4.67% | 4.72% | 6.91% | 3.99% | 3.55% | 3.51% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CMP и BKR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Minerals International, Inc. и Baker Hughes Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CMP и BKR
CMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 37.90M при выручке в 215.30M, что соответствует валовой рентабельности в 17.6%.
BKR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о валовой прибыли в 1.58B при выручке в 6.74B, что соответствует валовой рентабельности в 23.4%.
CMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.90M при выручке в 215.30M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
BKR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Baker Hughes Company сообщила об операционной прибыли в 854.00M при выручке в 6.74B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
CMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.70M при выручке в 215.30M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
BKR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о чистой прибыли в 682.00M при выручке в 6.74B, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
CMP and BKR have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKR has higher volatility (9.86%) compared to CMP (7.02%). In terms of maximum drawdown, CMP dropped -89.12% vs BKR's -75.38%.
BKR currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMP и BKR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор