PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMP с BKR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMP с BKR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMP (Compass Minerals International, Inc.) and BKR (Baker Hughes Company) are both stocks. CMP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials), while BKR operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 5 years, CMP returned -12.63%/yr vs 22.72%/yr for BKR. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMP и BKR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass Minerals International, Inc. (CMP) и Baker Hughes Company (BKR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMP показывает доходность 66.19%, что значительно выше, чем у BKR с доходностью 42.13%.

CMP

1 день
-2.04%
1 месяц
28.25%
С начала года
66.19%
6 месяцев
65.02%
1 год
69.65%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-12.63%
10 лет*
-5.74%

BKR

1 день
-0.42%
1 месяц
-6.56%
С начала года
42.13%
6 месяцев
28.20%
1 год
74.16%
3 года*
32.36%
5 лет*
22.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMP и BKR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CMP
Compass Minerals International, Inc.		66.19%74.58%-55.26%-37.03%-18.67%-14.27%6.56%54.45%-39.45%13.18%
BKR
Baker Hughes Company		42.13%13.39%23.11%18.58%25.96%19.03%-15.15%23.01%-30.43%-14.15%

Correlation

The correlation between CMP and BKR is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2017 г.

0.38

The correlation between CMP and BKR shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CMP:

$1.38B

BKR:

$64.01B

EPS

CMP:

$0.17

BKR:

$3.14

Коэффициент P/E

CMP:

193.59

BKR:

20.49

Коэффициент P/S

CMP:

1.06

BKR:

2.29

Коэффициент P/B

CMP:

5.03

BKR:

2.90

Общая выручка (12 мес.)

CMP:

$1.29B

BKR:

$27.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

CMP:

$225.80M

BKR:

$6.57B

EBITDA (12 мес.)

CMP:

$147.00M

BKR:

$4.20B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compass Minerals International, Inc.

Baker Hughes Company

Часто сравнивают с CMP:
CMP с CAIECMP с NBCMP с MOSCMP с JNJCMP с CRML
Часто сравнивают с BKR:
BKR с SLBBKR с HALBKR с SPYBKR с VOOBKR с SGDMBKR с CHXBKR с OIL.NS

Доходность на риск

CMP vs. BKR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMP
Ранг доходности на риск CMP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
BKR
Ранг доходности на риск BKR: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMP c BKR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Minerals International, Inc. (CMP) и Baker Hughes Company (BKR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPBKRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.30

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.02

-1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.38

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

4.42

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

13.60

-7.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMP vs. BKR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMP на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа BKR равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMP и BKR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPBKRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

2.30

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.65

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.23

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CMP и BKR

Максимальная просадка CMP за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки BKR в -73.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMP и BKR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPBKRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.12%

-73.51%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-16.86%

-9.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.73%

-28.00%

-51.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.12%

-46.53%

-42.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.29%

-7.44%

-46.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.77%

-22.13%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

5.47%

+6.88%

Волатильность

Сравнение волатильности CMP и BKR

Compass Minerals International, Inc. (CMP) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с Baker Hughes Company (BKR) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что CMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPBKRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

9.97%

+2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

24.31%

+16.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.00%

32.41%

+16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.49%

34.96%

+17.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.89%

40.09%

+4.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMP и BKR

CMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKR
Baker Hughes Company		1.43%2.02%2.05%2.28%2.47%2.99%3.45%2.81%3.35%56.42%0.00%0.00%
CMP
Compass Minerals International, Inc.		0.00%0.00%1.33%2.37%1.46%4.52%4.67%4.72%6.91%3.99%3.55%3.51%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMP и BKR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Minerals International, Inc. и Baker Hughes Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
453.20M
6.59B
(CMP) Общая выручка
(BKR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CMP и BKR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Compass Minerals International, Inc. и Baker Hughes Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%20222023202420252026
18.3%
22.8%
Активы портфеля
CMP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.00M при выручке в 453.20M, что соответствует валовой рентабельности в 18.3%.

BKR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о валовой прибыли в 1.50B при выручке в 6.59B, что соответствует валовой рентабельности в 22.8%.

CMP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила об операционной прибыли в 56.00M при выручке в 453.20M, что соответствует операционной рентабельности 12.4%.

BKR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила об операционной прибыли в 809.00M при выручке в 6.59B, что соответствует операционной рентабельности 12.3%.

CMP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Compass Minerals International, Inc. сообщила о чистой прибыли в 12.70M при выручке в 453.20M, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

BKR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Baker Hughes Company сообщила о чистой прибыли в 930.00M при выручке в 6.59B, что соответствует чистой рентабельности 14.1%.

Часто задаваемые вопросы

CMP and BKR have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMP has higher volatility (12.43%) compared to BKR (9.97%). In terms of maximum drawdown, CMP dropped -89.12% vs BKR's -73.51%.

BKR currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMP и BKR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор