PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CMP с CRML
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CMP с CRML

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CMP (Compass Minerals International, Inc.) and CRML (Critical Metals Corp) are both stocks. Both operate in the Other Industrial Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past year, CMP returned 69.65% vs 680.85% for CRML. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CMP и CRML

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Compass Minerals International, Inc. (CMP) и Critical Metals Corp (CRML). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CMP показывает доходность 66.19%, что значительно выше, чем у CRML с доходностью 58.65%.

CMP

1 день
-2.04%
1 месяц
28.25%
С начала года
66.19%
6 месяцев
65.02%
1 год
69.65%
3 года*
-0.87%
5 лет*
-12.63%
10 лет*
-5.74%

CRML

1 день
-8.33%
1 месяц
-14.72%
С начала года
58.65%
6 месяцев
32.97%
1 год
680.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CMP и CRML

2026 (YTD)20252024
CMP
Compass Minerals International, Inc.		66.19%74.58%-49.50%
CRML
Critical Metals Corp		58.65%2.21%-69.82%

Correlation

The correlation between CMP and CRML is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2024 г.

0.24

Фундаментальные показатели

EPS

CMP:

$0.17

CRML:

-$0.53

Коэффициент P/S

CMP:

1.06

CRML:

1.91K

Общая выручка (12 мес.)

CMP:

$1.29B

CRML:

$560.62K

Валовая прибыль (12 мес.)

CMP:

$225.80M

CRML:

$560.62K

EBITDA (12 мес.)

CMP:

$147.00M

CRML:

-$47.47M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Compass Minerals International, Inc.

Critical Metals Corp

Часто сравнивают с CMP:
CMP с CAIECMP с NBCMP с MOSCMP с JNJCMP с BKR
Часто сравнивают с CRML:
CRML с USARCRML с UAMYCRML с REMXCRML с mpCRML с MPCRML с UUUUCRML с ABAT

Доходность на риск

CMP vs. CRML — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CMP
Ранг доходности на риск CMP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMP: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMP: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CRML
Ранг доходности на риск CRML: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRML: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRML: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRML: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRML: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRML: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CMP c CRML - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Minerals International, Inc. (CMP) и Critical Metals Corp (CRML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CMPCRMLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
3.92

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.93
3.97

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.44

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.66

8.84

-6.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

13.34

-7.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CMP vs. CRML - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CMP на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа CRML равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMP и CRML, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CMPCRMLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.43

3.92

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.17

+0.35

Просадки

Сравнение просадок CMP и CRML

Максимальная просадка CMP за все время составила -89.12%, что меньше максимальной просадки CRML в -93.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMP и CRML.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CMPCRMLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.12%

-93.91%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.29%

-77.74%

+51.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-79.73%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.29%

-63.26%

+8.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.77%

-68.24%

+43.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.35%

51.41%

-39.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CMP и CRML

Текущая волатильность для Compass Minerals International, Inc. (CMP) составляет 12.43%, в то время как у Critical Metals Corp (CRML) волатильность равна 23.49%. Это указывает на то, что CMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CMPCRMLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.43%

23.49%

-11.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

102.17%

-61.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.00%

175.33%

-126.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.49%

157.31%

-104.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.89%

157.31%

-112.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CMP и CRML

Ни CMP, ни CRML не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMP
Compass Minerals International, Inc.		0.00%0.00%1.33%2.37%1.46%4.52%4.67%4.72%6.91%3.99%3.55%3.51%
CRML
Critical Metals Corp		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CMP и CRML

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compass Minerals International, Inc. и Critical Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-200.00M0.00200.00M400.00M20222023202420252026
453.20M
100.38K
(CMP) Общая выручка
(CRML) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CMP and CRML have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRML has higher volatility (23.49%) compared to CMP (12.43%). In terms of maximum drawdown, CMP dropped -89.12% vs CRML's -93.91%.

CRML currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CMP и CRML

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор