Сравнение CMP с CAIE
CMP (Compass Minerals International, Inc.) is a stock, while CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) is Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMP и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMP показывает доходность 66.19%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 9.06%.
CMP
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- 28.25%
- С начала года
- 66.19%
- 6 месяцев
- 65.02%
- 1 год
- 69.65%
- 3 года*
- -0.87%
- 5 лет*
- -12.63%
- 10 лет*
- -5.74%
CAIE
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- 3.61%
- С начала года
- 9.06%
- 6 месяцев
- 9.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMP и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMP Compass Minerals International, Inc. | 66.19% | 0.77% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 9.06% | 15.15% |
Correlation
The correlation between CMP and CAIE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMP vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CMP
CAIE
Сравнение CMP c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Minerals International, Inc. (CMP) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CMP | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CMP | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 2.31 | -2.13 |
Просадки
Сравнение просадок CMP и CAIE
Максимальная просадка CMP за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMP и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMP | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -7.73% | -81.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.29% | -0.40% | -53.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.77% | -1.06% | -23.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CMP и CAIE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMP | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.00% | 11.93% | +37.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.49% | 11.93% | +40.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.89% | 11.93% | +32.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMP и CAIE
CMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.09%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.09% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMP Compass Minerals International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 2.37% | 1.46% | 4.52% | 4.67% | 4.72% | 6.91% | 3.99% | 3.55% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
CMP and CAIE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CMP и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор