Сравнение CMP с CAIE
CMP (Compass Minerals International, Inc.) is a stock, while CAIE (Calamos Autocallable Income ETF) is Derivative Income fund tracking the MerQube US Large Cap Vol Advantage Autocallable Index. Over the past year, CMP returned 51.87% vs 23.25% for CAIE. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CMP и CAIE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CMP показывает доходность 50.71%, что значительно выше, чем у CAIE с доходностью 7.04%.
CMP
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- 50.71%
- 6 месяцев
- 46.53%
- 1 год
- 51.87%
- 3 года*
- -3.63%
- 5 лет*
- -12.18%
- 10 лет*
- -6.15%
CAIE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.33%
- С начала года
- 7.04%
- 6 месяцев
- 5.77%
- 1 год
- 23.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CMP и CAIE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CMP Compass Minerals International, Inc. | 50.71% | -0.15% |
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 7.04% | 15.12% |
Correlation
The correlation between CMP and CAIE is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CMP vs. CAIE — Ранг доходности на риск
CMP
CAIE
Сравнение CMP c CAIE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compass Minerals International, Inc. (CMP) и Calamos Autocallable Income ETF (CAIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CMP | CAIE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.35 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 3.02 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.13 | 13.03 | -8.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CMP и CAIE
Максимальная просадка CMP за все время составила -89.12%, что больше максимальной просадки CAIE в -7.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMP и CAIE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CMP | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.12% | -7.73% | -81.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.29% | -7.73% | -18.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.54% | -2.25% | -56.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.86% | -1.10% | -23.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 1.79% | +10.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CMP и CAIE
Compass Minerals International, Inc. (CMP) имеет более высокую волатильность в 13.80% по сравнению с Calamos Autocallable Income ETF (CAIE) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что CMP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CMP | CAIE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | 3.37% | +10.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.12% | 8.37% | +29.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.52% | 12.00% | +37.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.66% | 12.00% | +40.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.02% | 12.00% | +33.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CMP и CAIE
CMP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAIE за последние двенадцать месяцев составляет около 13.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAIE Calamos Autocallable Income ETF | 13.34% | 7.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CMP Compass Minerals International, Inc. | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 2.37% | 1.46% | 4.52% | 4.67% | 4.72% | 6.91% | 3.99% | 3.55% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
CMP and CAIE have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMP has higher volatility (13.80%) compared to CAIE (3.37%). In terms of maximum drawdown, CMP dropped -89.12% vs CAIE's -7.73%.
CAIE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CMP и CAIE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор