Сравнение MORT с XLRI
MORT (VanEck Mortgage REIT Income ETF) and XLRI (State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - MORT is a REIT fund tracking the MVIS US Mortgage REITs Index, while XLRI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. MORT is passively managed, while XLRI is actively managed. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MORT charges 0.43%/yr vs 0.35%/yr for XLRI.
Доходность
Сравнение доходности MORT и XLRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORT показывает доходность 3.12%, что значительно ниже, чем у XLRI с доходностью 7.90%.
MORT
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 4.28%
- 6 месяцев
- -5.10%
- С начала года
- 3.12%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 5.72%
- 5 лет*
- -0.52%
- 10 лет*
- 2.41%
XLRI
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 3.26%
- 6 месяцев
- 5.08%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MORT и XLRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 3.12% | 4.41% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 7.90% | -0.57% |
Correlation
The correlation between MORT and XLRI is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г. | 0.52 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORT vs. XLRI — Ранг доходности на риск
MORT
XLRI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MORT c XLRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT) и State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORT | XLRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORT и XLRI
Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки XLRI в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и XLRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORT | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.13% | -7.12% | -63.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.27% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.48% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.16% | -0.23% | -18.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.35% | -1.59% | -13.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MORT и XLRI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORT | XLRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.20% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.90% | 11.23% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.62% | 11.23% | +12.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.86% | 11.23% | +17.63% |
Сравнение комиссий MORT и XLRI
MORT берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XLRI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORT и XLRI
Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 14.81%, что больше доходности XLRI в 13.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORT VanEck Mortgage REIT Income ETF | 14.81% | 12.76% | 11.55% | 12.18% | 13.09% | 8.21% | 8.11% | 7.36% | 8.19% | 7.82% | 8.21% | 9.91% |
XLRI State Street Real Estate Select Sector SPDR Premium Income ETF | 13.59% | 6.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MORT and XLRI have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XLRI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XLRI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.43% for MORT.
MORT has the higher dividend yield at 14.81%, compared with 13.59% for XLRI.
MORT is categorized as REIT, while XLRI is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.43% for MORT and 0.35% for XLRI.
Подберите оптимальное распределение для MORT и XLRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор