PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MORT с RWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MORT с RWR

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) and RWR (SPDR Dow Jones REIT ETF) are both REIT funds - MORT tracks the MVIS Global Mortgage REITs Index while RWR tracks the Dow Jones U.S. Select REIT Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MORT returned 2.52%/yr vs 5.51%/yr for RWR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MORT charges 0.42%/yr vs 0.25%/yr for RWR.

Доходность

Сравнение доходности MORT и RWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -0.42%, что значительно ниже, чем у RWR с доходностью 16.14%. За последние 10 лет акции MORT уступали акциям RWR по среднегодовой доходности: 2.52% против 5.51% соответственно.

MORT

1 день
1.00%
1 месяц
0.90%
С начала года
-0.42%
6 месяцев
-0.37%
1 год
10.51%
3 года*
8.23%
5 лет*
-2.38%
10 лет*
2.52%

RWR

1 день
1.31%
1 месяц
1.96%
С начала года
16.14%
6 месяцев
16.59%
1 год
19.02%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.96%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MORT и RWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-0.42%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%-22.39%21.26%-4.45%18.88%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		16.14%3.20%7.74%13.76%-26.09%45.47%-11.40%22.71%-4.47%3.47%

Correlation

The correlation between MORT and RWR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2011 г.

0.60

The correlation between MORT and RWR has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

SPDR Dow Jones REIT ETF

Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с UNITMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с XLRE
Часто сравнивают с RWR:
RWR с VNQRWR с SCHHRWR с FRIRWR с VOORWR с SPYRWR с VGSLXRWR с EUEA.AS

Доходность на риск

MORT vs. RWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RWR
Ранг доходности на риск RWR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWR: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWR: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWR: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWR: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORT c RWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MORTRWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.63
1.37

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.89

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.24

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.74

2.38

-1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.92

8.03

-6.11

MORT vs. RWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа RWR равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и RWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MORT и RWR

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что меньше максимальной просадки RWR в -74.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и RWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MORTRWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-74.92%

+4.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-8.04%

-6.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-18.85%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.48%

-32.58%

-9.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.13%

-44.39%

-25.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.94%

-0.46%

-21.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.33%

-13.08%

-2.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.48%

2.38%

+3.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и RWR

Текущая волатильность для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) составляет 4.83%, в то время как у SPDR Dow Jones REIT ETF (RWR) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что MORT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MORTRWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

5.42%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

10.37%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.83%

14.05%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

19.05%

+4.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.88%

21.55%

+7.33%

Сравнение комиссий MORT и RWR

MORT берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии RWR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и RWR

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.07%, что больше доходности RWR в 3.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.07%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%
RWR
SPDR Dow Jones REIT ETF		3.36%3.78%3.76%3.75%3.81%2.79%3.73%3.36%4.19%3.05%4.39%3.17%

Часто задаваемые вопросы

MORT and RWR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWR has higher volatility (5.42%) compared to MORT (4.83%). In terms of maximum drawdown, MORT dropped -70.13% vs RWR's -74.92%.

On 10-year performance, RWR leads with 5.51% vs 2.52% for MORT. On fees, RWR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, MORT has been the lower-risk option at 4.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWR has performed better with a 5.51% return vs 2.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RWR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.42% for MORT.

MORT has the higher dividend yield at 13.07%, compared with 3.36% for RWR.

MORT tracks MVIS Global Mortgage REITs Index, while RWR tracks Dow Jones U.S. Select REIT Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.42% for MORT and 0.25% for RWR.

RWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MORT и RWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор