PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MORT с BLDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MORT с BLDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MORT (VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF) and BLDG (Cambria Global Real Estate ETF) are both REIT funds. MORT is passively managed, while BLDG is actively managed. Over the past 5 years, MORT returned -2.10%/yr vs 2.40%/yr for BLDG. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MORT charges 0.42%/yr vs 0.59%/yr for BLDG.

Доходность

Сравнение доходности MORT и BLDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MORT показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у BLDG с доходностью 6.82%.

MORT

1 день
1.31%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-0.82%
6 месяцев
-0.39%
1 год
11.91%
3 года*
8.80%
5 лет*
-2.10%
10 лет*
2.39%

BLDG

1 день
0.82%
1 месяц
0.01%
С начала года
6.82%
6 месяцев
6.29%
1 год
11.06%
3 года*
9.14%
5 лет*
2.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MORT и BLDG

2026 (YTD)202520242023202220212020
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		-0.82%12.17%0.14%14.74%-26.92%15.95%30.41%
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		6.82%4.26%8.18%1.76%-14.66%22.47%15.37%

Correlation

The correlation between MORT and BLDG is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.72

The correlation between MORT and BLDG shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MORT и BLDG

Секторы
MORT
BLDG

Недвижимость

96.7%
98.6%

Финансовые услуги

3.0%
1.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

MORT
96.7%
BLDG
98.6%

Финансовые услуги

MORT
3.0%
BLDG
1.4%

Сырьевые материалы

MORT

-

BLDG

-

Коммуникационные услуги

MORT

-

BLDG

-

Потребительский циклический сектор

MORT

-

BLDG

-

Потребительский защитный сектор

MORT

-

BLDG

-

Энергетика

MORT

-

BLDG

-

Здравоохранение

MORT

-

BLDG

-

Промышленность

MORT

-

BLDG

-

Технологии

MORT

-

BLDG

-

Коммунальные услуги

MORT

-

BLDG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF

Cambria Global Real Estate ETF

Часто сравнивают с MORT:
MORT с REMMORT с BIZDMORT с MVRLMORT с UNITMORT с AMZYMORT с HNDLMORT с XLRE
Часто сравнивают с BLDG:
BLDG с VNQBLDG с AVREBLDG с VNQIBLDG с REETBLDG с DFGRBLDG с RWXBLDG с SRET

Доходность на риск

MORT vs. BLDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MORT
Ранг доходности на риск MORT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MORT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MORT: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MORT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MORT: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MORT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BLDG
Ранг доходности на риск BLDG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLDG: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLDG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLDG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLDG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLDG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MORT c BLDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) и Cambria Global Real Estate ETF (BLDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MORTBLDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.72
1.00

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
1.45

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.84

1.10

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

3.88

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MORT vs. BLDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MORT на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLDG равному 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MORT и BLDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MORTBLDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

1.00

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.16

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.46

-0.30

Просадки

Сравнение просадок MORT и BLDG

Максимальная просадка MORT за все время составила -70.13%, что больше максимальной просадки BLDG в -27.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORT и BLDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MORTBLDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.13%

-27.25%

-42.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.27%

-10.08%

-4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.98%

-18.57%

-3.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.73%

-27.25%

-15.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.25%

-1.96%

-20.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-9.22%

-6.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.14%

2.86%

+2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности MORT и BLDG

VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF (MORT) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с Cambria Global Real Estate ETF (BLDG) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что MORT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BLDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MORTBLDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.58%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

8.26%

+4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.57%

11.09%

+5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.70%

15.27%

+8.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.84%

15.54%

+13.30%

Сравнение комиссий MORT и BLDG

MORT берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии BLDG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MORT и BLDG

Дивидендная доходность MORT за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности BLDG в 5.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BLDG
Cambria Global Real Estate ETF		5.68%7.46%7.97%4.99%3.99%10.40%0.59%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MORT
VanEck Vectors Mortgage REIT Income ETF		13.13%12.76%11.55%12.18%13.09%8.21%8.11%7.36%8.19%7.82%8.21%9.91%

Часто задаваемые вопросы

MORT and BLDG have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MORT has higher volatility (3.94%) compared to BLDG (3.58%). In terms of maximum drawdown, MORT dropped -70.13% vs BLDG's -27.25%.

On 5-year performance, BLDG leads with 2.40% vs -2.10% for MORT. On fees, MORT is cheaper at 0.42% per year. On volatility, BLDG has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BLDG has performed better with a 2.40% return vs -2.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MORT is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.59% for BLDG.

MORT has the higher dividend yield at 13.13%, compared with 5.68% for BLDG.

They also come from different issuers: VanEck and Cambria. Their fees differ too: 0.42% for MORT and 0.59% for BLDG.

BLDG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MORT и BLDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор