Сравнение MORN с BRK-B
MORN (Morningstar, Inc.) and BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MORN in Financial Data & Stock Exchanges, BRK-B in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, MORN returned 8.88%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MORN и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MORN показывает доходность -18.94%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции MORN уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 8.88% против 13.22% соответственно.
MORN
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -18.94%
- 6 месяцев
- -17.73%
- 1 год
- -42.15%
- 3 года*
- -4.38%
- 5 лет*
- -5.16%
- 10 лет*
- 8.88%
BRK-B
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -2.06%
- 1 год
- -0.22%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.27%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам MORN и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MORN Morningstar, Inc. | -18.94% | -35.05% | 18.29% | 33.10% | -36.31% | 48.23% | 54.54% | 38.93% | 14.34% | 33.38% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.67% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between MORN and BRK-B is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2005 г. | 0.38 |
The correlation between MORN and BRK-B shifts across timeframes, from 0.22 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MORN:
$6.89B
BRK-B:
$1.06T
MORN:
$9.74
BRK-B:
$33.62
MORN:
17.99
BRK-B:
14.55
MORN:
0.36
BRK-B:
0.56
MORN:
2.89
BRK-B:
2.81
MORN:
6.76
BRK-B:
1.45
MORN:
$2.51B
BRK-B:
$375.39B
MORN:
$1.55B
BRK-B:
$94.36B
MORN:
$743.90M
BRK-B:
$71.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MORN vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
MORN
BRK-B
Сравнение MORN c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morningstar, Inc. (MORN) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MORN | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.01 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.02 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.05 | -1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MORN и BRK-B
Максимальная просадка MORN за все время составила -67.92%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MORN и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MORN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.92% | -53.86% | -14.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.65% | -9.42% | -41.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.70% | -14.95% | -41.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.70% | -26.58% | -30.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.70% | -29.57% | -27.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.59% | -9.36% | -41.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.36% | -11.07% | -7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.06% | 4.53% | +28.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MORN и BRK-B
Morningstar, Inc. (MORN) имеет более высокую волатильность в 13.64% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MORN | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.64% | 3.95% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.02% | 10.78% | +20.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.60% | 14.38% | +20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.76% | 17.12% | +13.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.78% | 19.44% | +8.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MORN и BRK-B
Дивидендная доходность MORN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MORN Morningstar, Inc. | 1.09% | 0.84% | 0.48% | 0.52% | 0.66% | 0.28% | 0.65% | 0.74% | 0.91% | 0.95% | 1.20% | 0.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MORN и BRK-B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Morningstar, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MORN и BRK-B
MORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 405.90M при выручке в 644.80M, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
BRK-B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 26.98B при выручке в 93.68B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
MORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 900.00K при выручке в 644.80M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.
BRK-B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 15.05B при выручке в 93.68B, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
MORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Morningstar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 107.10M при выручке в 644.80M, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
BRK-B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 10.18B при выручке в 93.68B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
MORN and BRK-B have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MORN has higher volatility (13.64%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, MORN dropped -67.92% vs BRK-B's -53.86%.
BRK-B currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MORN и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор