PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с VDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с VDC

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and VDC (Vanguard Consumer Staples ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while VDC is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. MOOD is actively managed, while VDC is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 19.85%/yr vs 8.45%/yr for VDC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.09%/yr for VDC.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и VDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.54%, что значительно выше, чем у VDC с доходностью 8.30%.

MOOD

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.39%
С начала года
12.54%
6 месяцев
14.50%
1 год
32.66%
3 года*
19.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

VDC

1 день
1.03%
1 месяц
-1.18%
С начала года
8.30%
6 месяцев
8.19%
1 год
5.33%
3 года*
8.45%
5 лет*
6.73%
10 лет*
7.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и VDC

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.54%30.39%12.53%12.56%-3.31%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		8.30%2.17%13.30%2.38%5.98%

Correlation

The correlation between MOOD and VDC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.40

Over the past year, the correlation between MOOD and VDC has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MOOD и VDC

Секторы
MOOD
VDC

Технологии

27.6%

-

Финансовые услуги

15.7%

-

Промышленность

12.6%
0.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
1.8%

Здравоохранение

8.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%
97.5%

Сырьевые материалы

4.4%
0.3%

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

MOOD
27.6%
VDC

-

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
VDC

-

Промышленность

MOOD
12.6%
VDC
0.3%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
VDC
1.8%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
VDC
0.0%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
VDC

-

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
VDC
97.5%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
VDC
0.3%

Энергетика

MOOD
3.7%
VDC

-

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
VDC

-

Недвижимость

MOOD
2.5%
VDC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Vanguard Consumer Staples ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с EQLMOOD с SPY
Часто сравнивают с VDC:
VDC с XLPVDC с VOOVDC с FSTAVDC с VCRVDC с IYKVDC с VTVVDC с KXI

Доходность на риск

MOOD vs. VDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VDC
Ранг доходности на риск VDC: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDC: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDC: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c VDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODVDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
0.43

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.71
0.71

+2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.08

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

0.58

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.45

1.18

+9.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. VDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа VDC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и VDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODVDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29

0.43

+1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.67

+0.62

Просадки

Сравнение просадок MOOD и VDC

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и VDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODVDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-34.24%

+19.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-9.28%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-11.78%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.22%

-6.31%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.73%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.54%

-1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и VDC

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 3.50%, в то время как у Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODVDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

4.61%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.55%

9.92%

+2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

12.45%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.09%

13.16%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.09%

14.65%

-2.56%

Сравнение комиссий MOOD и VDC

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VDC в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и VDC

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VDC в 2.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDC
Vanguard Consumer Staples ETF		2.12%2.26%2.33%2.65%2.37%2.14%2.50%2.44%2.78%2.52%2.39%2.55%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and VDC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDC has higher volatility (4.61%) compared to MOOD (3.50%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs VDC's -34.24%.

On 3-year performance, MOOD leads with 19.85% vs 8.45% for VDC. On fees, VDC is cheaper at 0.09% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 19.85% return vs 8.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VDC is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

VDC has the higher dividend yield at 2.12%, compared with 0.36% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while VDC is Consumer Staples Equities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.09% for VDC.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и VDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор