PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с SCHG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. MOOD is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 19.71%/yr vs 23.83%/yr for SCHG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.59%.

MOOD

1 день
-2.21%
1 месяц
-0.65%
С начала года
12.19%
6 месяцев
14.07%
1 год
32.89%
3 года*
19.71%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
-2.99%
1 месяц
-0.18%
С начала года
3.59%
6 месяцев
2.53%
1 год
21.86%
3 года*
23.83%
5 лет*
14.97%
10 лет*
18.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и SCHG

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		12.19%30.39%12.53%12.56%-2.90%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.59%17.50%34.95%50.10%-5.81%

Correlation

The correlation between MOOD and SCHG is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2022 г.

0.69

The correlation between MOOD and SCHG shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOOD и SCHG

Секторы
MOOD
SCHG

Технологии

27.6%
46.3%

Финансовые услуги

15.7%
6.7%

Промышленность

12.6%
5.8%

Потребительский циклический сектор

9.5%
12.7%

Здравоохранение

8.4%
7.7%

Коммуникационные услуги

7.9%
16.0%

Потребительский защитный сектор

5.1%
1.7%

Сырьевые материалы

4.4%
1.4%

Энергетика

3.7%
0.8%

Коммунальные услуги

2.7%
0.4%

Недвижимость

2.5%
0.5%

Технологии

MOOD
27.6%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
SCHG
6.7%

Промышленность

MOOD
12.6%
SCHG
5.8%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
SCHG
12.7%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
SCHG
7.7%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
SCHG
16.0%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
SCHG
1.7%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
SCHG
1.4%

Энергетика

MOOD
3.7%
SCHG
0.8%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
SCHG
0.4%

Недвижимость

MOOD
2.5%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с SPYMOOD с EQL
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

MOOD vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.31
1.39

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
1.90

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.25

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.40

1.34

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.54

4.47

+6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.39

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.83

+0.46

Просадки

Сравнение просадок MOOD и SCHG

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-34.59%

+20.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-16.41%

+6.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-23.39%

+13.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.53%

-4.39%

+1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-5.20%

+2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.91%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и SCHG

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 3.65%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.53%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.54%

12.02%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.30%

15.79%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

22.30%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.11%

21.57%

-9.46%

Сравнение комиссий MOOD и SCHG

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и SCHG

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.36%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and SCHG have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.53%) compared to MOOD (3.65%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs SCHG's -34.59%.

On 3-year performance, SCHG leads with 23.83% vs 19.71% for MOOD. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHG has performed better with a 23.83% return vs 19.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

SCHG has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.36% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.04% for SCHG.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор