PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с SCHD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. MOOD is actively managed, while SCHD is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 14.90%/yr for SCHD. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 20.66%.

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
1.18%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
33.44%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и SCHD

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%2.87%

Correlation

The correlation between MOOD and SCHD is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.64

Over the past year, the correlation between MOOD and SCHD has dropped to 0.42 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MOOD и SCHD

Секторы
MOOD
SCHD

Технологии

27.6%
16.4%

Финансовые услуги

15.7%
9.3%

Промышленность

12.6%
7.5%

Потребительский циклический сектор

9.5%
6.3%

Здравоохранение

8.4%
18.8%

Коммуникационные услуги

7.9%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.1%
19.2%

Сырьевые материалы

4.4%
1.2%

Энергетика

3.7%
16.2%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

MOOD
27.6%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
SCHD
9.3%

Промышленность

MOOD
12.6%
SCHD
7.5%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
SCHD
6.3%

Здравоохранение

MOOD
8.4%
SCHD
18.8%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
SCHD
19.2%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
SCHD
1.2%

Энергетика

MOOD
3.7%
SCHD
16.2%

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
SCHD
0.0%

Недвижимость

MOOD
2.5%
SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

MOOD vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.41

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.72

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

5.70

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

13.97

-3.29

MOOD vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и SCHD

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-33.37%

+19.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-4.61%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-16.13%

+6.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-0.03%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-3.31%

+0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.89%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и SCHD

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.05%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

7.53%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

10.93%

+3.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

14.38%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

16.72%

-4.59%

Сравнение комиссий MOOD и SCHD

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и SCHD

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SCHD в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and SCHD have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (4.19%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs SCHD's -33.37%.

On 3-year performance, MOOD leads with 20.20% vs 14.90% for SCHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.20% return vs 14.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

SCHD has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.35% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while SCHD is Dividend. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор