PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с QAITX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MOOD с QAITX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX).

MOOD - это активно управляемый фонд от Relative Sentiment. Фонд был запущен 18 мая 2022 г.. QAITX управляется Q3 Asset Management Corporation. Фонд был запущен 29 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MOOD и QAITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MOOD и QAITX

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		6.88%30.39%12.53%12.56%-2.90%
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		-6.83%3.53%16.11%23.71%-15.28%

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 6.88%, что значительно выше, чем у QAITX с доходностью -6.83%.

MOOD

1 день
-0.05%
1 месяц
-2.99%
С начала года
6.88%
6 месяцев
13.05%
1 год
31.65%
3 года*
18.35%
5 лет*
—
10 лет*
—

QAITX

1 день
0.56%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-6.83%
6 месяцев
-6.38%
1 год
4.26%
3 года*
9.58%
5 лет*
-0.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Q3 All-Weather Tactical Fund

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с SPY
Часто сравнивают с QAITX:
QAITX с SCHDQAITX с IWYQAITX с ^GSPCQAITX с FZROXQAITX с VOOQAITX с VUGQAITX с HGER

Сравнение комиссий MOOD и QAITX

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии QAITX в 1.36%.

QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Доходность на риск

MOOD vs. QAITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QAITX
Ранг доходности на риск QAITX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAITX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAITX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAITX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAITX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAITX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c QAITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOODQAITXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.23

0.30

+1.93

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.66

0.49

+2.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.06

+0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.30

0.35

+2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.61

1.32

+10.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOOD vs. QAITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа QAITX равного 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и QAITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOODQAITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23

0.30

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.27

+0.97

Корреляция

Корреляция между MOOD и QAITX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и QAITX

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности QAITX в 1.00%

TTM202520242023202220212020
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.38%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%
QAITX
Q3 All-Weather Tactical Fund		1.00%1.85%0.00%0.00%0.00%7.77%7.57%

Просадки

Сравнение просадок MOOD и QAITX

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки QAITX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и QAITX.

Загрузка...

Показатели просадок

MOODQAITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-40.35%

+26.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-13.49%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.15%

-15.66%

+8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.28%

-15.90%

+13.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.60%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и QAITX

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.33%, в то время как у Q3 All-Weather Tactical Fund (QAITX) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QAITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MOODQAITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.33%

6.27%

-1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.00%

12.62%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

14.06%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.16%

13.43%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.16%

14.67%

-2.51%