PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с GSIB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. Both are actively managed. Over the past year, MOOD returned 34.43% vs 47.83% for GSIB. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOOD показывает доходность 14.12%, а GSIB немного ниже – 13.98%.

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и GSIB

2026 (YTD)202520242023
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%0.63%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between MOOD and GSIB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.58

The correlation between MOOD and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и GSIB

Секторы
MOOD
GSIB

Технологии

28.0%

-

Финансовые услуги

16.2%
100.0%

Промышленность

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.6%

-

Технологии

MOOD
28.0%
GSIB

-

Финансовые услуги

MOOD
16.2%
GSIB
100.0%

Промышленность

MOOD
13.0%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.0%
GSIB

-

Здравоохранение

MOOD
8.7%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

MOOD
7.1%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

MOOD
4.6%
GSIB

-

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
GSIB

-

Энергетика

MOOD
3.6%
GSIB

-

Коммунальные услуги

MOOD
2.6%
GSIB

-

Недвижимость

MOOD
2.6%
GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

MOOD vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.59

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.58

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

3.28

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

11.54

-0.86

MOOD vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и GSIB

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-17.71%

+3.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-13.90%

+4.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

0.00%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-2.05%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.94%

-0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и GSIB

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.19%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

5.59%

-1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

14.41%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

17.63%

-3.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

18.51%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

18.51%

-6.38%

Сравнение комиссий MOOD и GSIB

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и GSIB

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM2025202420232022
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and GSIB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.59%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 34.43% for MOOD. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 34.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

GSIB has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 0.35% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and Themes. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор