PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с GLDM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and GLDM (SPDR Gold MiniShares Trust) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while GLDM is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. MOOD is actively managed, while GLDM is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 29.27%/yr for GLDM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.10%/yr for GLDM.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у GLDM с доходностью -2.40%.

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
1.18%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
33.44%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

GLDM

1 день
0.11%
1 месяц
-10.20%
С начала года
-2.40%
6 месяцев
-2.09%
1 год
24.17%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и GLDM

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		-2.40%64.20%27.08%13.04%0.28%

Correlation

The correlation between MOOD and GLDM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.49

The correlation between MOOD and GLDM shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOOD и GLDM

Секторы
MOOD
GLDM

Технологии

27.6%

-

Финансовые услуги

15.7%

-

Промышленность

12.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.5%

-

Здравоохранение

8.4%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Сырьевые материалы

4.4%
100.0%

Энергетика

3.7%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

2.5%

-

Технологии

MOOD
27.6%
GLDM

-

Финансовые услуги

MOOD
15.7%
GLDM

-

Промышленность

MOOD
12.6%
GLDM

-

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.5%
GLDM

-

Здравоохранение

MOOD
8.4%
GLDM

-

Коммуникационные услуги

MOOD
7.9%
GLDM

-

Потребительский защитный сектор

MOOD
5.1%
GLDM

-

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
GLDM
100.0%

Энергетика

MOOD
3.7%
GLDM

-

Коммунальные услуги

MOOD
2.7%
GLDM

-

Недвижимость

MOOD
2.5%
GLDM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

SPDR Gold MiniShares Trust

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL
Часто сравнивают с GLDM:
GLDM с GLDGLDM с IAUGLDM с IAUMGLDM с GDXGLDM с SGOLGLDM с VOOGLDM с SPY

Доходность на риск

MOOD vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODGLDMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.90

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.26

+1.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

1.00

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

2.87

+7.81

MOOD vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа GLDM равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и GLDM

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки GLDM в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и GLDM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-24.35%

+10.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-24.35%

+14.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-24.35%

+14.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-21.96%

+21.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-6.27%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

8.44%

-5.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и GLDM

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.19%, в то время как у SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) волатильность равна 7.73%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

7.73%

-3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

23.93%

-11.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

27.15%

-12.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

18.13%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

16.98%

-4.85%

Сравнение комиссий MOOD и GLDM

MOOD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и GLDM

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and GLDM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GLDM has higher volatility (7.73%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs GLDM's -24.35%.

On 3-year performance, GLDM leads with 29.27% vs 20.20% for MOOD. On fees, GLDM is cheaper at 0.10% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GLDM has performed better with a 29.27% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDM is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.68% for MOOD.

MOOD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for GLDM.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while GLDM is Gold. They also come from different issuers: Relative Sentiment and State Street. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.10% for GLDM.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и GLDM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор