Сравнение MOOD с FTLS
MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Alpha Architect, while FTLS is a Long-Short fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.07%/yr vs 13.49%/yr for FTLS. Their 0.61 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MOOD charges 0.73%/yr vs 1.38%/yr for FTLS.
Доходность
Сравнение доходности MOOD и FTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOOD показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 7.03%.
MOOD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.33%
FTLS
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 6.51%
- С начала года
- 7.03%
- 1 год
- 15.41%
- 3 года*
- 13.49%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 9.53%
- Всё время*
- 9.07%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $11.17M | $9.37M | $9.50M | |
| $637.44K | $643.06K | $739.73K |
Сравнение доходности по годам MOOD и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.23% | 30.39% | 12.53% | 12.56% | -3.31% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 7.03% | 9.09% | 18.80% | 16.94% | -0.61% |
Correlation
The correlation between MOOD and FTLS is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г. | 0.61 |
The correlation between MOOD and FTLS has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOOD vs. FTLS — Ранг доходности на риск
MOOD
FTLS
Сравнение MOOD c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOOD | FTLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.33 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 4.09 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 12.44 | -2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOOD и FTLS
Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и FTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOOD | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -20.54% | +6.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -3.79% | -5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | -11.69% | +1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -0.11% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -2.66% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.24% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOOD и FTLS
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS) имеют волатильность 2.24% и 2.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOOD | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 2.30% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 5.86% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 8.51% | +6.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 10.53% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 11.23% | +0.84% |
Сравнение комиссий MOOD и FTLS
MOOD берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии FTLS в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOOD и FTLS
Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FTLS в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.87% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MOOD and FTLS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTLS has higher volatility (2.30%) compared to MOOD (2.24%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs FTLS's -20.54%.
On 3-year performance, MOOD leads with 20.07% vs 13.49% for FTLS. On fees, MOOD is cheaper at 0.73% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MOOD has performed better with a 20.07% return vs 13.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MOOD is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.38% for FTLS.
FTLS has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.35% for MOOD.
MOOD is categorized as Tactical Allocation, while FTLS is Long-Short. They also come from different issuers: Alpha Architect and First Trust. Their fees differ too: 0.73% for MOOD and 1.38% for FTLS.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOOD и FTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор