PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с FGM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с FGM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and FGM (First Trust Germany AlphaDEX Fund) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while FGM is a Europe Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Germany Index. MOOD is actively managed, while FGM is passively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 20.38%/yr for FGM. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.80%/yr for FGM.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и FGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 14.12%, что значительно выше, чем у FGM с доходностью 3.19%.

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

FGM

1 день
1.21%
1 месяц
-2.19%
С начала года
3.19%
6 месяцев
4.60%
1 год
18.86%
3 года*
20.38%
5 лет*
4.13%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и FGM

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		3.19%63.60%1.36%13.28%-6.74%

Correlation

The correlation between MOOD and FGM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.63

The correlation between MOOD and FGM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOOD и FGM

Секторы
MOOD
FGM

Технологии

28.0%

-

Финансовые услуги

16.2%
8.3%

Промышленность

13.0%
40.5%

Потребительский циклический сектор

9.0%
18.0%

Здравоохранение

8.7%
6.3%

Коммуникационные услуги

7.1%
3.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%
2.3%

Сырьевые материалы

4.4%
8.5%

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.6%
2.8%

Недвижимость

2.6%
10.1%

Технологии

MOOD
28.0%
FGM

-

Финансовые услуги

MOOD
16.2%
FGM
8.3%

Промышленность

MOOD
13.0%
FGM
40.5%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.0%
FGM
18.0%

Здравоохранение

MOOD
8.7%
FGM
6.3%

Коммуникационные услуги

MOOD
7.1%
FGM
3.2%

Потребительский защитный сектор

MOOD
4.6%
FGM
2.3%

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
FGM
8.5%

Энергетика

MOOD
3.6%
FGM

-

Коммунальные услуги

MOOD
2.6%
FGM
2.8%

Недвижимость

MOOD
2.6%
FGM
10.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

First Trust Germany AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL
Часто сравнивают с FGM:
FGM с EWGFGM с FEUZFGM с DAXFGM с FLGRFGM с EXS1.DEFGM с KBWPFGM с SHLD

Доходность на риск

MOOD vs. FGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
FGM
Ранг доходности на риск FGM: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGM: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGM: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGM: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c FGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODFGMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.84

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.28

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.16

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

0.98

+2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

3.01

+7.67

MOOD vs. FGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа FGM равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и FGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и FGM

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки FGM в -51.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и FGM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODFGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-51.58%

+37.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-17.76%

+8.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-17.93%

+8.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.22%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-8.26%

+7.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-14.72%

+12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

5.81%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и FGM

Текущая волатильность для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) составляет 4.19%, в то время как у First Trust Germany AlphaDEX Fund (FGM) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что MOOD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODFGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

6.75%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

17.55%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

20.94%

-6.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

24.54%

-12.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

23.11%

-10.98%

Сравнение комиссий MOOD и FGM

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FGM в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и FGM

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности FGM в 0.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGM
First Trust Germany AlphaDEX Fund		0.64%0.66%2.56%2.82%5.44%1.43%1.33%2.30%2.18%2.11%1.33%1.13%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and FGM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FGM has higher volatility (6.75%) compared to MOOD (4.19%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs FGM's -51.58%.

On 3-year performance, FGM leads with 20.38% vs 20.20% for MOOD. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, MOOD has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FGM has performed better with a 20.38% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.80% for FGM.

FGM has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.35% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while FGM is Europe Equities. They also come from different issuers: Relative Sentiment and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.80% for FGM.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и FGM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор