PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOOD с EMLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOOD с EMLP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and EMLP (First Trust North American Energy Infrastructure Fund) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Relative Sentiment, while EMLP is a MLPs fund actively managed by First Trust. Both are actively managed. Over the past 3 years, MOOD returned 20.20%/yr vs 21.55%/yr for EMLP. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOOD charges 0.68%/yr vs 0.96%/yr for EMLP.

Доходность

Сравнение доходности MOOD и EMLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOOD показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у EMLP с доходностью 15.76%.

MOOD

1 день
0.41%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.12%
6 месяцев
15.59%
1 год
34.43%
3 года*
20.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

EMLP

1 день
0.79%
1 месяц
-1.31%
С начала года
15.76%
6 месяцев
15.73%
1 год
19.70%
3 года*
21.55%
5 лет*
15.13%
10 лет*
10.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOOD и EMLP

2026 (YTD)2025202420232022
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		14.12%30.39%12.53%12.56%-3.31%
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		15.76%9.67%33.39%8.05%1.03%

Correlation

The correlation between MOOD and EMLP is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2022 г.

0.53

Over the past year, the correlation between MOOD and EMLP has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MOOD и EMLP

Секторы
MOOD
EMLP

Технологии

28.0%

-

Финансовые услуги

16.2%

-

Промышленность

13.0%
9.2%

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Здравоохранение

8.7%

-

Коммуникационные услуги

7.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Сырьевые материалы

4.4%
1.5%

Энергетика

3.6%
26.2%

Коммунальные услуги

2.6%
53.8%

Недвижимость

2.6%

-

Технологии

MOOD
28.0%
EMLP

-

Финансовые услуги

MOOD
16.2%
EMLP

-

Промышленность

MOOD
13.0%
EMLP
9.2%

Потребительский циклический сектор

MOOD
9.0%
EMLP

-

Здравоохранение

MOOD
8.7%
EMLP

-

Коммуникационные услуги

MOOD
7.1%
EMLP

-

Потребительский защитный сектор

MOOD
4.6%
EMLP

-

Сырьевые материалы

MOOD
4.4%
EMLP
1.5%

Энергетика

MOOD
3.6%
EMLP
26.2%

Коммунальные услуги

MOOD
2.6%
EMLP
53.8%

Недвижимость

MOOD
2.6%
EMLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MOOD:
MOOD с TACKMOOD с ASETMOOD с COROMOOD с HIDEMOOD с TBFGMOOD с VOOMOOD с EQL
Часто сравнивают с EMLP:
EMLP с ENFREMLP с UMIEMLP с MLPAEMLP с EINCEMLP с BNEMLP с SPYEMLP с MPLX

Доходность на риск

MOOD vs. EMLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOOD
Ранг доходности на риск MOOD: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOOD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOOD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOOD: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOOD: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOOD: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EMLP
Ранг доходности на риск EMLP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOOD c EMLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOODEMLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.02

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
2.92

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.46

4.03

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.68

12.36

-1.68

MOOD vs. EMLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOOD на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLP равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOOD и EMLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOOD и EMLP

Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что меньше максимальной просадки EMLP в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и EMLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOODEMLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.34%

-43.61%

+29.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.71%

-4.94%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.71%

-11.47%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.86%

-2.66%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.32%

-5.75%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.61%

+1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности MOOD и EMLP

Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 4.19% по сравнению с First Trust North American Energy Infrastructure Fund (EMLP) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMLP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOODEMLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

3.79%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.73%

7.86%

+4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.49%

9.87%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.13%

14.53%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.13%

17.69%

-5.56%

Сравнение комиссий MOOD и EMLP

MOOD берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии EMLP в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOOD и EMLP

Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности EMLP в 2.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMLP
First Trust North American Energy Infrastructure Fund		2.76%3.18%3.19%3.92%3.15%3.29%4.70%3.71%4.71%3.80%3.62%4.63%
MOOD
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF		0.35%0.40%1.33%1.34%1.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOOD and EMLP have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOOD has higher volatility (4.19%) compared to EMLP (3.79%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs EMLP's -43.61%.

On 3-year performance, EMLP leads with 21.55% vs 20.20% for MOOD. On fees, MOOD is cheaper at 0.68% per year. On volatility, EMLP has been the lower-risk option at 3.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EMLP has performed better with a 21.55% return vs 20.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOOD is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.96% for EMLP.

EMLP has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.35% for MOOD.

MOOD is categorized as Tactical Allocation, while EMLP is MLPs. They also come from different issuers: Relative Sentiment and First Trust. Their fees differ too: 0.68% for MOOD and 0.96% for EMLP.

MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOOD и EMLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор