Сравнение MOOD с BOXA
MOOD (Relative Sentiment Tactical Allocation ETF) and BOXA (Alpha Architect Aggregate Bond ETF) are both exchange-traded funds - MOOD is a Tactical Allocation fund actively managed by Alpha Architect, while BOXA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, MOOD returned 31.53% vs 1.43% for BOXA. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MOOD charges 0.73%/yr vs 0.23%/yr for BOXA.
Доходность
Сравнение доходности MOOD и BOXA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOOD показывает доходность 14.23%, что значительно выше, чем у BOXA с доходностью -0.22%.
MOOD
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- 5.99%
- С начала года
- 14.23%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.33%
BOXA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- -0.45%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- 1.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $142.22K | $95.57K | $87.96K | |
| $637.44K | $643.06K | $739.73K |
Сравнение доходности по годам MOOD и BOXA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 14.23% | 30.39% | -1.73% |
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | -0.22% | 5.41% | 0.02% |
Correlation
The correlation between MOOD and BOXA is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOOD vs. BOXA — Ранг доходности на риск
MOOD
BOXA
Сравнение MOOD c BOXA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) и Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOOD | BOXA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.07 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 0.45 | +2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.86 | 1.08 | +8.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOOD и BOXA
Максимальная просадка MOOD за все время составила -14.34%, что больше максимальной просадки BOXA в -3.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOOD и BOXA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOOD | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.34% | -3.22% | -11.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.71% | -3.22% | -6.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.71% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.26% | -2.07% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.88% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 1.32% | +1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOOD и BOXA
Relative Sentiment Tactical Allocation ETF (MOOD) имеет более высокую волатильность в 2.24% по сравнению с Alpha Architect Aggregate Bond ETF (BOXA) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что MOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOOD | BOXA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 1.07% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.63% | 2.94% | +6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.64% | 3.63% | +11.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.07% | 4.13% | +7.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.07% | 4.13% | +7.94% |
Сравнение комиссий MOOD и BOXA
MOOD берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BOXA в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOOD и BOXA
Дивидендная доходность MOOD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности BOXA в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BOXA Alpha Architect Aggregate Bond ETF | 0.13% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOOD Relative Sentiment Tactical Allocation ETF | 0.35% | 0.40% | 1.33% | 1.34% | 1.43% |
Часто задаваемые вопросы
MOOD and BOXA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOOD has higher volatility (2.24%) compared to BOXA (1.07%). In terms of maximum drawdown, MOOD dropped -14.34% vs BOXA's -3.22%.
On 1-year performance, MOOD leads with 31.53% vs 1.43% for BOXA. On fees, BOXA is cheaper at 0.23% per year. On volatility, BOXA has been the lower-risk option at 1.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MOOD has performed better with a 31.53% return vs 1.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOXA is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.73% for MOOD.
MOOD has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.13% for BOXA.
MOOD is categorized as Tactical Allocation, while BOXA is Intermediate Core Bond. Their fees differ too: 0.73% for MOOD and 0.23% for BOXA.
MOOD currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOOD и BOXA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор