Сравнение MOO с IJH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Agribusiness ETF (MOO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH).
MOO и IJH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MOO - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS Global Agribusiness Index. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г.. IJH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MOO и IJH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MOO и IJH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 16.24% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 14.59% | 22.29% | -6.03% | 21.75% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 3.42% | 7.42% | 13.92% | 16.40% | -13.11% | 24.72% | 13.60% | 26.10% | -11.19% | 16.26% |
Доходность по периодам
С начала года, MOO показывает доходность 16.24%, что значительно выше, чем у IJH с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям IJH по среднегодовой доходности: 8.27% против 10.57% соответственно.
MOO
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.69%
- С начала года
- 16.24%
- 6 месяцев
- 18.78%
- 1 год
- 27.51%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 8.27%
IJH
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.74%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 12.37%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MOO и IJH
MOO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии IJH в 0.05%.
Доходность на риск
MOO vs. IJH — Ранг доходности на риск
MOO
IJH
Сравнение MOO c IJH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOO | IJH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.84 | +0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.32 | +1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 1.29 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 5.56 | +3.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOO | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.84 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.44 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между MOO и IJH составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOO и IJH
Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности IJH в 1.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.12% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF | 1.30% | 1.36% | 1.33% | 1.46% | 1.68% | 1.18% | 1.28% | 1.63% | 1.72% | 1.19% | 1.60% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок MOO и IJH
Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки IJH в -55.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и IJH.
Загрузка...
Показатели просадок
| MOO | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.53% | -55.07% | -14.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.13% | -14.16% | +3.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.52% | -24.10% | -15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.52% | -42.18% | +2.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.90% | -5.34% | -7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.99% | -7.61% | -9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 3.29% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOO и IJH
Текущая волатильность для VanEck Agribusiness ETF (MOO) составляет 5.47%, в то время как у iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MOO | IJH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 6.40% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.81% | 11.93% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.03% | 21.08% | -4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 19.74% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 21.16% | -2.96% |