PortfoliosLab logo
Сравнение MOO с DIVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MOO и DIVO составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности MOO и DIVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
56.18%
144.89%
MOO
DIVO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MOO:

-0.13

DIVO:

0.63

Коэф-т Сортино

MOO:

-0.07

DIVO:

0.98

Коэф-т Омега

MOO:

0.99

DIVO:

1.14

Коэф-т Кальмара

MOO:

-0.06

DIVO:

0.73

Коэф-т Мартина

MOO:

-0.36

DIVO:

2.87

Индекс Язвы

MOO:

6.41%

DIVO:

3.07%

Дневная вол-ть

MOO:

17.39%

DIVO:

14.00%

Макс. просадка

MOO:

-69.53%

DIVO:

-30.04%

Текущая просадка

MOO:

-31.69%

DIVO:

-6.28%

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 5.39%, что значительно выше, чем у DIVO с доходностью -0.87%.


MOO

С начала года

5.39%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

-2.55%

1 год

-1.80%

5 лет

7.03%

10 лет

4.20%

DIVO

С начала года

-0.87%

1 месяц

-3.40%

6 месяцев

-0.67%

1 год

9.20%

5 лет

13.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MOO и DIVO

MOO берет комиссию в 0.54%, что меньше комиссии DIVO в 0.55%.


График комиссии DIVO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DIVO: 0.55%
График комиссии MOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MOO: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MOO и DIVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MOO
Ранг риск-скорректированной доходности MOO, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

DIVO
Ранг риск-скорректированной доходности DIVO, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DIVO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MOO c DIVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MOO, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MOO: -0.13
DIVO: 0.63
Коэффициент Сортино MOO, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MOO: -0.07
DIVO: 0.98
Коэффициент Омега MOO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MOO: 0.99
DIVO: 1.14
Коэффициент Кальмара MOO, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MOO: -0.06
DIVO: 0.73
Коэффициент Мартина MOO, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MOO: -0.36
DIVO: 2.87

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DIVO равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и DIVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.13
0.63
MOO
DIVO

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и DIVO

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности DIVO в 4.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MOO
VanEck Vectors Agribusiness ETF
3.24%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.32%1.69%1.44%2.14%2.89%3.21%
DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
4.91%4.70%4.67%4.76%4.79%4.91%8.16%5.27%3.83%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MOO и DIVO

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и DIVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.69%
-6.28%
MOO
DIVO

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и DIVO

VanEck Vectors Agribusiness ETF (MOO) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO) с волатильностью 10.11%. Это указывает на то, что MOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.01%
10.11%
MOO
DIVO