PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOO с GNR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOO с GNR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOO (VanEck Agribusiness ETF) and GNR (SPDR S&P Global Natural Resources ETF) are both Natural Resources funds - MOO tracks the MVIS Global Agribusiness Index while GNR tracks the S&P Global Natural Resources Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOO returned 7.24%/yr vs 9.41%/yr for GNR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MOO charges 0.56%/yr vs 0.40%/yr for GNR.

Доходность

Сравнение доходности MOO и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Agribusiness ETF (MOO) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MOO показывает доходность 12.85%, а GNR немного ниже – 12.32%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям GNR по среднегодовой доходности: 7.24% против 9.41% соответственно.

MOO

1 день
0.69%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
5.70%
С начала года
12.85%
1 год
15.37%
3 года*
2.31%
5 лет*
0.55%
10 лет*
7.24%

GNR

1 день
-0.92%
1 месяц
-4.17%
6 месяцев
4.27%
С начала года
12.32%
1 год
28.46%
3 года*
11.18%
5 лет*
10.10%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOO и GNR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOO
VanEck Agribusiness ETF		12.85%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		12.32%28.68%-8.27%2.95%10.20%24.73%-0.03%16.49%-13.19%22.64%

Correlation

The correlation between MOO and GNR is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2010 г.

0.82

The correlation between MOO and GNR shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOO и GNR

Секторы
MOO
GNR

Потребительский защитный сектор

37.8%
4.7%

Сырьевые материалы

25.2%
52.1%

Промышленность

21.7%
0.2%

Здравоохранение

15.3%
0.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

6.7%

Энергетика

-

35.4%

Финансовые услуги

-

0.0%

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

MOO
37.8%
GNR
4.7%

Сырьевые материалы

MOO
25.2%
GNR
52.1%

Промышленность

MOO
21.7%
GNR
0.2%

Здравоохранение

MOO
15.3%
GNR
0.0%

Коммуникационные услуги

MOO

-

GNR

-

Потребительский циклический сектор

MOO

-

GNR
6.7%

Энергетика

MOO

-

GNR
35.4%

Финансовые услуги

MOO

-

GNR
0.0%

Недвижимость

MOO

-

GNR
0.8%

Технологии

MOO

-

GNR

-

Коммунальные услуги

MOO

-

GNR
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Agribusiness ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG
Часто сравнивают с GNR:
GNR с REMXGNR с XLEGNR с BCIGNR с SPYGNR с VAWGNR с XLBGNR с MXI

Доходность на риск

MOO vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
GNR
Ранг доходности на риск GNR: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOO c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOOGNRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.67

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
2.21

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

2.60

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

8.52

-4.96

MOO vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа GNR равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOO и GNR

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и GNR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOOGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.53%

-51.37%

-18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-10.99%

-0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-21.15%

-5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-25.66%

-13.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-48.59%

+9.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-8.02%

-7.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-14.90%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

3.35%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и GNR

Текущая волатильность для VanEck Agribusiness ETF (MOO) составляет 4.22%, в то время как у SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOOGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

4.60%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

14.01%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

17.08%

-2.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

20.23%

-3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

21.76%

-3.64%

Сравнение комиссий MOO и GNR

MOO берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и GNR

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности GNR в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF		2.64%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.19%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

MOO and GNR have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GNR has higher volatility (4.60%) compared to MOO (4.22%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs GNR's -51.37%.

On 10-year performance, GNR leads with 9.41% vs 7.24% for MOO. On fees, GNR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GNR has performed better with a 9.41% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GNR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.56% for MOO.

GNR has the higher dividend yield at 2.64%, compared with 2.19% for MOO.

MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while GNR tracks S&P Global Natural Resources Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.56% for MOO and 0.40% for GNR.

GNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOO и GNR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор