PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOO с GDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOO с GDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOO (VanEck Agribusiness ETF) and GDX (VanEck Gold Miners ETF) are both exchange-traded funds - MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index, while GDX is a Gold fund tracking the NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOO returned 6.91%/yr vs 14.11%/yr for GDX. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. MOO charges 0.55%/yr vs 0.51%/yr for GDX.

Доходность

Сравнение доходности MOO и GDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Agribusiness ETF (MOO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 10.23%, что значительно выше, чем у GDX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям GDX по среднегодовой доходности: 6.91% против 14.11% соответственно.

MOO

1 день
0.12%
1 месяц
-5.11%
С начала года
10.23%
6 месяцев
11.91%
1 год
12.97%
3 года*
3.34%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
6.91%

GDX

1 день
1.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.73%
6 месяцев
6.93%
1 год
63.55%
3 года*
41.54%
5 лет*
19.08%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOO и GDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.23%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%154.77%10.63%9.98%-9.01%-9.52%23.66%39.84%-8.77%11.99%

Correlation

The correlation between MOO and GDX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2007 г.

0.32

The correlation between MOO and GDX shifts across timeframes, from 0.24 (10 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MOO и GDX

Секторы
MOO
GDX

Потребительский защитный сектор

37.9%

-

Сырьевые материалы

26.2%
100.0%

Промышленность

20.3%

-

Здравоохранение

15.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

MOO
37.9%
GDX

-

Сырьевые материалы

MOO
26.2%
GDX
100.0%

Промышленность

MOO
20.3%
GDX

-

Здравоохранение

MOO
15.4%
GDX

-

Коммуникационные услуги

MOO

-

GDX

-

Потребительский циклический сектор

MOO

-

GDX

-

Энергетика

MOO

-

GDX

-

Финансовые услуги

MOO

-

GDX

-

Недвижимость

MOO

-

GDX

-

Технологии

MOO

-

GDX

-

Коммунальные услуги

MOO

-

GDX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Agribusiness ETF

VanEck Gold Miners ETF

Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG
Часто сравнивают с GDX:
GDX с GLDGDX с GDXJGDX с GOLDGDX с IAUGDX с GDXUGDX с RINGGDX с SLV

Доходность на риск

MOO vs. GDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
GDX
Ранг доходности на риск GDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOO c GDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и VanEck Gold Miners ETF (GDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOOGDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
1.40

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.81

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

2.07

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

5.27

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOO vs. GDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа GDX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и GDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOOGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.40

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.04

0.53

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.13

+0.09

Просадки

Сравнение просадок MOO и GDX

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что меньше максимальной просадки GDX в -80.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и GDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOOGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.53%

-80.34%

+10.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.45%

-30.84%

+22.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-30.84%

+4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-46.51%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-49.79%

+10.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.40%

-25.41%

+8.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-40.43%

+23.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

12.09%

-8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и GDX

Текущая волатильность для VanEck Agribusiness ETF (MOO) составляет 3.87%, в то время как у VanEck Gold Miners ETF (GDX) волатильность равна 15.49%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOOGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.87%

15.49%

-11.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

37.51%

-26.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.87%

45.49%

-31.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.11%

36.40%

-19.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

37.17%

-18.98%

Сравнение комиссий MOO и GDX

MOO берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GDX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и GDX

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности GDX в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GDX
VanEck Gold Miners ETF		0.73%0.74%1.19%1.61%1.66%1.67%0.53%0.67%0.50%0.76%0.26%0.85%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

MOO and GDX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDX has higher volatility (15.49%) compared to MOO (3.87%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs GDX's -80.34%.

On 10-year performance, GDX leads with 14.11% vs 6.91% for MOO. On fees, GDX is cheaper at 0.51% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 3.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GDX has performed better with a 14.11% return vs 6.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDX is cheaper with a 0.51% expense ratio, compared with 0.55% for MOO.

MOO has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.73% for GDX.

MOO is categorized as Large Cap Blend Equities, while GDX is Gold. MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while GDX tracks NYSE MarketVector Global Gold Miners Index. Their fees differ too: 0.55% for MOO and 0.51% for GDX.

GDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOO и GDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор