PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOO с FTRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOO с FTRI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOO (VanEck Agribusiness ETF) and FTRI (First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF) are both Natural Resources funds - MOO tracks the MVIS Global Agribusiness Index while FTRI tracks the Indxx Global Natural Resources Income Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MOO returned 7.24%/yr vs 8.89%/yr for FTRI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MOO charges 0.56%/yr vs 0.70%/yr for FTRI.

Доходность

Сравнение доходности MOO и FTRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Agribusiness ETF (MOO) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOO показывает доходность 12.85%, что значительно выше, чем у FTRI с доходностью 3.49%. За последние 10 лет акции MOO уступали акциям FTRI по среднегодовой доходности: 7.24% против 8.89% соответственно.

MOO

1 день
0.69%
1 месяц
5.33%
6 месяцев
5.70%
С начала года
12.85%
1 год
15.37%
3 года*
2.31%
5 лет*
0.55%
10 лет*
7.24%

FTRI

1 день
-1.15%
1 месяц
-5.34%
6 месяцев
-5.64%
С начала года
3.49%
1 год
14.79%
3 года*
11.18%
5 лет*
7.94%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOO и FTRI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOO
VanEck Agribusiness ETF		12.85%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%14.59%22.29%-6.03%21.75%
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		3.49%33.62%-3.93%1.53%7.49%25.29%-0.79%21.97%-8.34%11.77%

Correlation

The correlation between MOO and FTRI is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2015 г.

0.70

The correlation between MOO and FTRI has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MOO и FTRI

Секторы
MOO
FTRI

Потребительский защитный сектор

37.8%
4.8%

Сырьевые материалы

25.2%
56.6%

Промышленность

21.7%

-

Здравоохранение

15.3%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.9%

Энергетика

-

15.7%

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

3.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

15.6%

Потребительский защитный сектор

MOO
37.8%
FTRI
4.8%

Сырьевые материалы

MOO
25.2%
FTRI
56.6%

Промышленность

MOO
21.7%
FTRI

-

Здравоохранение

MOO
15.3%
FTRI

-

Коммуникационные услуги

MOO

-

FTRI

-

Потребительский циклический сектор

MOO

-

FTRI
3.9%

Энергетика

MOO

-

FTRI
15.7%

Финансовые услуги

MOO

-

FTRI

-

Недвижимость

MOO

-

FTRI
3.6%

Технологии

MOO

-

FTRI

-

Коммунальные услуги

MOO

-

FTRI
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Agribusiness ETF

First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF

Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG
Часто сравнивают с FTRI:
FTRI с COPXFTRI с NANRFTRI с SPYFTRI с NDIVFTRI с BGLDFTRI с XLBFTRI с DYNF

Доходность на риск

MOO vs. FTRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
FTRI
Ранг доходности на риск FTRI: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTRI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTRI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTRI: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTRI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTRI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOO c FTRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Agribusiness ETF (MOO) и First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOOFTRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
0.81

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
1.14

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.15

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

0.87

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.55

2.36

+1.20

MOO vs. FTRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOO на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа FTRI равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOO и FTRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOO и FTRI

Максимальная просадка MOO за все время составила -69.53%, что больше максимальной просадки FTRI в -43.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOO и FTRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOOFTRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.53%

-43.82%

-25.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-17.04%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.83%

-17.04%

-9.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.52%

-27.51%

-12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.52%

-43.82%

+4.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.44%

-15.16%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.97%

-8.52%

-8.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.34%

6.29%

-1.95%

Волатильность

Сравнение волатильности MOO и FTRI

Текущая волатильность для VanEck Agribusiness ETF (MOO) составляет 4.22%, в то время как у First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF (FTRI) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MOO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOOFTRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.34%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

14.92%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.31%

18.33%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

20.77%

-3.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.12%

21.90%

-3.78%

Сравнение комиссий MOO и FTRI

MOO берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии FTRI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOO и FTRI

Дивидендная доходность MOO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что сопоставимо с доходностью FTRI в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTRI
First Trust Indxx Global Natural Resources Income ETF		2.17%2.35%4.29%6.56%8.37%6.58%3.64%6.25%4.24%3.60%2.96%0.89%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.19%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

MOO and FTRI have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTRI has higher volatility (5.34%) compared to MOO (4.22%). In terms of maximum drawdown, MOO dropped -69.53% vs FTRI's -43.82%.

On 10-year performance, FTRI leads with 8.89% vs 7.24% for MOO. On fees, MOO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, MOO has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FTRI has performed better with a 8.89% return vs 7.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MOO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.70% for FTRI.

MOO has the higher dividend yield at 2.19%, compared with 2.17% for FTRI.

MOO tracks MVIS Global Agribusiness Index, while FTRI tracks Indxx Global Natural Resources Income Index. They also come from different issuers: VanEck and First Trust. Their fees differ too: 0.56% for MOO and 0.70% for FTRI.

MOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOO и FTRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор