PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MOH с MBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOH с MBS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MOH (Molina Healthcare, Inc.) is a stock, while MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) is Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Angel Oak. Over the past year, MOH returned -34.11% vs 6.50% for MBS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOH и MBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOH показывает доходность 11.10%, что значительно выше, чем у MBS с доходностью 0.74%.

MOH

1 день
4.32%
1 месяц
0.33%
С начала года
11.10%
6 месяцев
28.05%
1 год
-34.11%
3 года*
-13.03%
5 лет*
-4.99%
10 лет*
14.13%

MBS

1 день
0.12%
1 месяц
0.07%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOH и MBS

2026 (YTD)20252024
MOH
Molina Healthcare, Inc.		11.10%-40.37%-27.51%
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		0.74%8.13%5.78%

Correlation

The correlation between MOH and MBS is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г.

0.14

The correlation between MOH and MBS shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molina Healthcare, Inc.

Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF

Часто сравнивают с MOH:
MOH с UNHMOH с VRTXMOH с BLDRMOH с XPELMOH с CPRXMOH с UFPTMOH с MEDP
Часто сравнивают с MBS:
MBS с MNDOMBS с SPYMBS с IAGMBS с SGOVMBS с BIVMBS с ETVMBS с AGG

Доходность на риск

MOH vs. MBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOH
Ранг доходности на риск MOH: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOH: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOH: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOH: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOH: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MBS
Ранг доходности на риск MBS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MBS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MBS: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MBS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MBS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MBS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOH c MBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molina Healthcare, Inc. (MOH) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MOHMBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.57
2.25

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.45
3.35

-3.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.42

-0.50

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

2.97

-3.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.78

9.28

-10.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MOH vs. MBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOH на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа MBS равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOH и MBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MOHMBSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

2.25

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.61

-1.32

Просадки

Сравнение просадок MOH и MBS

Максимальная просадка MOH за все время составила -70.76%, что больше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOH и MBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOHMBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.76%

-4.09%

-66.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.96%

-2.20%

-57.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-70.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.04%

-1.35%

-52.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.57%

-1.02%

-23.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.62%

0.70%

+42.92%

Волатильность

Сравнение волатильности MOH и MBS

Molina Healthcare, Inc. (MOH) имеет более высокую волатильность в 11.88% по сравнению с Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что MOH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOHMBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.88%

0.89%

+10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.52%

2.00%

+41.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.56%

2.93%

+56.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.86%

3.99%

+35.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

3.99%

+36.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOH и MBS

MOH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%.

ПозицияTTM20252024
MBS
Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF		5.61%5.28%4.52%
MOH
Molina Healthcare, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MOH and MBS have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOH has higher volatility (11.88%) compared to MBS (0.89%). In terms of maximum drawdown, MOH dropped -70.76% vs MBS's -4.09%.

MBS currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOH и MBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор