Сравнение MOG-A с XOM
MOG-A (Moog Inc) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. MOG-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MOG-A returned 22.43%/yr vs 9.04%/yr for XOM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOG-A и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOG-A показывает доходность 57.34%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции MOG-A превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 22.43% против 9.04% соответственно.
MOG-A
- 1 день
- -3.46%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- 30.77%
- С начала года
- 57.34%
- 1 год
- 105.56%
- 3 года*
- 51.36%
- 5 лет*
- 38.19%
- 10 лет*
- 22.43%
XOM
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам MOG-A и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 57.34% | 24.46% | 36.82% | 66.63% | 9.79% | 3.39% | -6.14% | 11.41% | -10.24% | 32.23% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 22.92% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between MOG-A and XOM is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 1992 г. | 0.29 |
The correlation between MOG-A and XOM shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOG-A:
$12.12B
XOM:
$604.96B
MOG-A:
$8.88
XOM:
$5.96
MOG-A:
43.07
XOM:
24.51
MOG-A:
3.84
XOM:
1.14
MOG-A:
2.94
XOM:
1.90
MOG-A:
5.83
XOM:
2.40
MOG-A:
$4.17B
XOM:
$326.01B
MOG-A:
$1.14B
XOM:
$83.11B
MOG-A:
$475.73M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOG-A vs. XOM — Ранг доходности на риск
MOG-A
XOM
Сравнение MOG-A c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moog Inc (MOG-A) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOG-A | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.24 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.64 | 1.71 | +3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.77 | 4.44 | +12.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOG-A и XOM
Максимальная просадка MOG-A за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOG-A и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOG-A | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -62.40% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -20.11% | +1.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -20.11% | -13.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -20.51% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.71% | -61.08% | -2.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.18% | -14.31% | +4.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -10.22% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.32% | 7.73% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOG-A и XOM
Moog Inc (MOG-A) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что MOG-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOG-A | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 7.35% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 20.71% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.41% | 24.99% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.33% | 26.73% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 28.28% | +8.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOG-A и XOM
Дивидендная доходность MOG-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности XOM в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 0.31% | 0.48% | 0.57% | 0.75% | 1.19% | 1.24% | 0.95% | 1.17% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.80% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOG-A и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moog Inc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOG-A и XOM
MOG-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moog Inc сообщила о валовой прибыли в 287.56M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MOG-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moog Inc сообщила об операционной прибыли в 124.57M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
MOG-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moog Inc сообщила о чистой прибыли в 81.84M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
MOG-A and XOM have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOG-A has higher volatility (8.27%) compared to XOM (7.35%). In terms of maximum drawdown, MOG-A dropped -68.21% vs XOM's -62.40%.
MOG-A currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOG-A и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор