Сравнение MOG-A с XOM
MOG-A (Moog Inc) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. MOG-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MOG-A returned 21.75%/yr vs 9.82%/yr for XOM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOG-A и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOG-A показывает доходность 51.49%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 26.26%. За последние 10 лет акции MOG-A превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 21.75% против 9.82% соответственно.
MOG-A
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 51.49%
- 6 месяцев
- 55.55%
- 1 год
- 99.79%
- 3 года*
- 54.92%
- 5 лет*
- 33.52%
- 10 лет*
- 21.75%
XOM
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 26.26%
- 6 месяцев
- 30.38%
- 1 год
- 51.92%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 24.00%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам MOG-A и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 51.49% | 24.46% | 36.82% | 66.63% | 9.79% | 3.39% | -6.14% | 11.41% | -10.24% | 32.23% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 26.26% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between MOG-A and XOM is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1992 г. | 0.29 |
Over the past year, the correlation between MOG-A and XOM has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.29, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
MOG-A:
$11.81B
XOM:
$627.12B
MOG-A:
$8.88
XOM:
$5.93
MOG-A:
41.47
XOM:
25.29
MOG-A:
3.70
XOM:
1.17
MOG-A:
2.83
XOM:
1.96
MOG-A:
5.62
XOM:
2.47
MOG-A:
$4.17B
XOM:
$326.01B
MOG-A:
$1.14B
XOM:
$83.11B
MOG-A:
$475.73M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOG-A vs. XOM — Ранг доходности на риск
MOG-A
XOM
Сравнение MOG-A c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moog Inc (MOG-A) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOG-A | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.35 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 3.33 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 9.35 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOG-A | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 2.13 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.90 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.35 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MOG-A и XOM
Максимальная просадка MOG-A за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOG-A и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOG-A | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -62.40% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -15.69% | -3.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -18.92% | -14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -20.51% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.71% | -61.34% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -11.97% | +10.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -10.20% | -6.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 5.57% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOG-A и XOM
Moog Inc (MOG-A) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.27%. Это указывает на то, что MOG-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOG-A | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 9.27% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 20.28% | +3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 24.48% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.18% | 26.73% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.27% | 28.18% | +8.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOG-A и XOM
Дивидендная доходность MOG-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности XOM в 2.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 0.32% | 0.48% | 0.57% | 0.75% | 1.19% | 1.24% | 0.95% | 1.17% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.72% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOG-A и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moog Inc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOG-A и XOM
MOG-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о валовой прибыли в 287.56M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MOG-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила об операционной прибыли в 124.57M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
MOG-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о чистой прибыли в 81.84M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
MOG-A and XOM have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOG-A has higher volatility (10.38%) compared to XOM (9.27%). In terms of maximum drawdown, MOG-A dropped -68.21% vs XOM's -62.40%.
MOG-A currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOG-A и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор