Сравнение MOG-A с XOM
MOG-A (Moog Inc) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. MOG-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, MOG-A returned 24.22%/yr vs 9.10%/yr for XOM. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOG-A и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOG-A показывает доходность 71.24%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 15.84%. За последние 10 лет акции MOG-A превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 24.22% против 9.10% соответственно.
MOG-A
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 21.50%
- С начала года
- 71.24%
- 6 месяцев
- 65.07%
- 1 год
- 135.80%
- 3 года*
- 59.30%
- 5 лет*
- 38.18%
- 10 лет*
- 24.22%
XOM
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -8.18%
- С начала года
- 15.84%
- 6 месяцев
- 16.93%
- 1 год
- 30.97%
- 3 года*
- 13.39%
- 5 лет*
- 20.65%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение доходности по годам MOG-A и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 71.24% | 24.46% | 36.82% | 66.63% | 9.79% | 3.39% | -6.14% | 11.41% | -10.24% | 32.23% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 15.84% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between MOG-A and XOM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 1992 г. | 0.29 |
The correlation between MOG-A and XOM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.35 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOG-A:
$13.35B
XOM:
$575.37B
MOG-A:
$8.88
XOM:
$5.93
MOG-A:
46.87
XOM:
23.21
MOG-A:
4.18
XOM:
1.08
MOG-A:
3.20
XOM:
1.80
MOG-A:
6.35
XOM:
2.26
MOG-A:
$4.17B
XOM:
$326.01B
MOG-A:
$1.14B
XOM:
$83.11B
MOG-A:
$475.73M
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOG-A vs. XOM — Ранг доходности на риск
MOG-A
XOM
Сравнение MOG-A c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moog Inc (MOG-A) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MOG-A | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.22 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.26 | 1.59 | +5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.95 | 4.68 | +17.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MOG-A и XOM
Максимальная просадка MOG-A за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOG-A и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOG-A | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -62.40% | -5.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -19.62% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -19.62% | -13.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -20.51% | -12.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.71% | -61.34% | -2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -19.24% | +19.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.29% | -10.21% | -6.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.21% | 6.63% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOG-A и XOM
Moog Inc (MOG-A) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.69%. Это указывает на то, что MOG-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOG-A | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.17% | 7.69% | +1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.25% | 20.87% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.10% | 24.60% | +6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.30% | 26.72% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.31% | 28.23% | +8.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOG-A и XOM
Дивидендная доходность MOG-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности XOM в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 0.28% | 0.48% | 0.57% | 0.75% | 1.19% | 1.24% | 0.95% | 1.17% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.97% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOG-A и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moog Inc и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOG-A и XOM
MOG-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о валовой прибыли в 287.56M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
MOG-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила об операционной прибыли в 124.57M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
MOG-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о чистой прибыли в 81.84M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
MOG-A and XOM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOG-A has higher volatility (9.17%) compared to XOM (7.69%). In terms of maximum drawdown, MOG-A dropped -68.21% vs XOM's -62.40%.
MOG-A currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOG-A и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор