PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOG-A с WWD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MOG-A с WWD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOG-A (Moog Inc) and WWD (Woodward, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MOG-A returned 22.43%/yr vs 21.60%/yr for WWD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MOG-A и WWD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moog Inc (MOG-A) и Woodward, Inc. (WWD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOG-A показывает доходность 57.34%, что значительно выше, чем у WWD с доходностью 30.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MOG-A имеют среднегодовую доходность 22.43%, а акции WWD немного отстают с 21.60%.

MOG-A

1 день
-3.46%
1 месяц
-4.69%
6 месяцев
30.77%
С начала года
57.34%
1 год
105.56%
3 года*
51.36%
5 лет*
38.19%
10 лет*
22.43%

WWD

1 день
-1.96%
1 месяц
-6.50%
6 месяцев
17.50%
С начала года
30.59%
1 год
56.00%
3 года*
49.29%
5 лет*
28.21%
10 лет*
21.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOG-A и WWD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOG-A
Moog Inc		57.34%24.46%36.82%66.63%9.79%3.39%-6.14%11.41%-10.24%32.23%
WWD
Woodward, Inc.		30.59%82.58%23.01%41.97%-11.09%-9.43%3.18%60.42%-2.23%11.63%

Correlation

The correlation between MOG-A and WWD is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 1996 г.

0.47

The correlation between MOG-A and WWD shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MOG-A:

$12.12B

WWD:

$23.48B

EPS

MOG-A:

$8.88

WWD:

$4.00

Коэффициент P/E

MOG-A:

43.07

WWD:

98.65

Коэффициент PEG

MOG-A:

3.84

WWD:

3.83

Коэффициент P/S

MOG-A:

2.94

WWD:

6.07

Коэффициент P/B

MOG-A:

5.83

WWD:

9.59

Общая выручка (12 мес.)

MOG-A:

$4.17B

WWD:

$4.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

MOG-A:

$1.14B

WWD:

$526.56M

EBITDA (12 мес.)

MOG-A:

$475.73M

WWD:

$706.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moog Inc

Woodward, Inc.

Часто сравнивают с MOG-A:
MOG-A с AAOIMOG-A с XOMMOG-A с SPDWMOG-A с GSMOG-A с IDCCMOG-A с CWMOG-A с DOCN
Часто сравнивают с WWD:
WWD с SIDUWWD с SPYWWD с ISSCWWD с BWXTWWD с AAPLWWD с MSTRWWD с JPM

Доходность на риск

MOG-A vs. WWD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOG-A
Ранг доходности на риск MOG-A: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOG-A: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOG-A: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOG-A: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOG-A: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOG-A: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WWD
Ранг доходности на риск WWD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWD: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWD: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWD: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOG-A c WWD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moog Inc (MOG-A) и Woodward, Inc. (WWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOG-AWWDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
1.55

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.52

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.29

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

3.71

+1.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

8.80

+7.98

MOG-A vs. WWD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOG-A на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа WWD равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOG-A и WWD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOG-A и WWD

Максимальная просадка MOG-A за все время составила -68.21%, что меньше максимальной просадки WWD в -83.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOG-A и WWD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOG-AWWDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-83.18%

+14.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.82%

-15.17%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.21%

-19.31%

-13.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-37.25%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.71%

-60.61%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-9.70%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-17.83%

+1.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

6.38%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MOG-A и WWD

Текущая волатильность для Moog Inc (MOG-A) составляет 8.27%, в то время как у Woodward, Inc. (WWD) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что MOG-A испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOG-AWWDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

9.00%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

28.84%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.41%

36.40%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

32.20%

-0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.31%

35.38%

+0.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOG-A и WWD

Дивидендная доходность MOG-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности WWD в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOG-A
Moog Inc		0.31%0.48%0.57%0.75%1.19%1.24%0.95%1.17%0.65%0.00%0.00%0.00%
WWD
Woodward, Inc.		0.30%0.37%0.60%0.65%0.79%0.59%0.43%0.55%0.77%0.65%0.64%0.81%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MOG-A и WWD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moog Inc и Woodward, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M600.00M700.00M800.00M900.00M1.00B1.10BOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
1.05B
1.09B
(MOG-A) Общая выручка
(WWD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MOG-A и WWD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Moog Inc и Woodward, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-30.0%-20.0%-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%October2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
27.3%
-26.8%
Активы портфеля
MOG-A - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moog Inc сообщила о валовой прибыли в 287.56M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

WWD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о валовой прибыли в -292.16M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в -26.8%.

MOG-A - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moog Inc сообщила об операционной прибыли в 124.57M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.

WWD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Woodward, Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.42M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.

MOG-A - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Moog Inc сообщила о чистой прибыли в 81.84M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.

WWD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о чистой прибыли в -133.72M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.

Часто задаваемые вопросы

MOG-A and WWD have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WWD has higher volatility (9.00%) compared to MOG-A (8.27%). In terms of maximum drawdown, MOG-A dropped -68.21% vs WWD's -83.18%.

MOG-A currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOG-A и WWD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор