Сравнение MOG-A с WWD
MOG-A (Moog Inc) and WWD (Woodward, Inc.) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, MOG-A returned 21.75%/yr vs 20.54%/yr for WWD. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOG-A и WWD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOG-A показывает доходность 51.49%, что значительно выше, чем у WWD с доходностью 18.53%. За последние 10 лет акции MOG-A превзошли акции WWD по среднегодовой доходности: 21.75% против 20.54% соответственно.
MOG-A
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 51.49%
- 6 месяцев
- 55.55%
- 1 год
- 99.79%
- 3 года*
- 54.92%
- 5 лет*
- 33.52%
- 10 лет*
- 21.75%
WWD
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -6.37%
- С начала года
- 18.53%
- 6 месяцев
- 18.09%
- 1 год
- 53.92%
- 3 года*
- 49.08%
- 5 лет*
- 23.78%
- 10 лет*
- 20.54%
Сравнение доходности по годам MOG-A и WWD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 51.49% | 24.46% | 36.82% | 66.63% | 9.79% | 3.39% | -6.14% | 11.41% | -10.24% | 32.23% |
WWD Woodward, Inc. | 18.53% | 82.58% | 23.01% | 41.97% | -11.09% | -9.43% | 3.18% | 60.42% | -2.23% | 11.63% |
Correlation
The correlation between MOG-A and WWD is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 1996 г. | 0.47 |
The correlation between MOG-A and WWD shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.61 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOG-A:
$11.81B
WWD:
$21.99B
MOG-A:
$8.88
WWD:
$4.00
MOG-A:
41.47
WWD:
89.46
MOG-A:
3.70
WWD:
3.47
MOG-A:
2.83
WWD:
5.51
MOG-A:
5.62
WWD:
8.71
MOG-A:
$4.17B
WWD:
$4.00B
MOG-A:
$1.14B
WWD:
$526.56M
MOG-A:
$475.73M
WWD:
$706.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOG-A vs. WWD — Ранг доходности на риск
MOG-A
WWD
Сравнение MOG-A c WWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moog Inc (MOG-A) и Woodward, Inc. (WWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOG-A | WWD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.30 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 3.57 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 8.83 | +7.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOG-A | WWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 1.57 | +1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.75 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.58 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.46 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MOG-A и WWD
Максимальная просадка MOG-A за все время составила -68.21%, что меньше максимальной просадки WWD в -83.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOG-A и WWD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOG-A | WWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -83.18% | +14.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -15.17% | -3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -19.31% | -13.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -37.25% | +4.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.71% | -60.61% | -3.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -11.21% | +9.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -17.88% | +1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 6.12% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOG-A и WWD
Moog Inc (MOG-A) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Woodward, Inc. (WWD) с волатильностью 8.79%. Это указывает на то, что MOG-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOG-A | WWD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 8.79% | +1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 27.71% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 34.53% | -4.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.18% | 31.87% | -0.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.27% | 35.28% | +0.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOG-A и WWD
Дивидендная доходность MOG-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности WWD в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 0.32% | 0.48% | 0.57% | 0.75% | 1.19% | 1.24% | 0.95% | 1.17% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WWD Woodward, Inc. | 0.34% | 0.37% | 0.60% | 0.65% | 0.79% | 0.59% | 0.43% | 0.55% | 0.77% | 0.65% | 0.64% | 0.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOG-A и WWD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moog Inc и Woodward, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOG-A и WWD
MOG-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о валовой прибыли в 287.56M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
WWD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о валовой прибыли в -292.16M при выручке в 1.09B, что соответствует валовой рентабельности в -26.8%.
MOG-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила об операционной прибыли в 124.57M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
WWD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodward, Inc. сообщила об операционной прибыли в -159.42M при выручке в 1.09B, что соответствует операционной рентабельности -14.6%.
MOG-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о чистой прибыли в 81.84M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
WWD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Woodward, Inc. сообщила о чистой прибыли в -133.72M при выручке в 1.09B, что соответствует чистой рентабельности -12.3%.
Часто задаваемые вопросы
MOG-A and WWD have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOG-A has higher volatility (10.38%) compared to WWD (8.79%). In terms of maximum drawdown, MOG-A dropped -68.21% vs WWD's -83.18%.
MOG-A currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOG-A и WWD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор