Сравнение MOG-A с IDCC
MOG-A (Moog Inc) and IDCC (InterDigital, Inc.) are both stocks. MOG-A operates in Aerospace & Defense (Industrials), while IDCC operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, MOG-A returned 21.75%/yr vs 18.12%/yr for IDCC. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOG-A и IDCC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOG-A показывает доходность 51.49%, что значительно выше, чем у IDCC с доходностью -17.77%. За последние 10 лет акции MOG-A превзошли акции IDCC по среднегодовой доходности: 21.75% против 18.12% соответственно.
MOG-A
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 51.49%
- 6 месяцев
- 55.55%
- 1 год
- 99.79%
- 3 года*
- 54.92%
- 5 лет*
- 33.52%
- 10 лет*
- 21.75%
IDCC
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -17.77%
- 6 месяцев
- -26.29%
- 1 год
- 16.13%
- 3 года*
- 46.47%
- 5 лет*
- 27.70%
- 10 лет*
- 18.12%
Сравнение доходности по годам MOG-A и IDCC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 51.49% | 24.46% | 36.82% | 66.63% | 9.79% | 3.39% | -6.14% | 11.41% | -10.24% | 32.23% |
IDCC InterDigital, Inc. | -17.77% | 66.05% | 81.06% | 123.67% | -29.25% | 20.49% | 14.28% | -16.11% | -11.23% | -15.34% |
Correlation
The correlation between MOG-A and IDCC is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1992 г. | 0.28 |
The correlation between MOG-A and IDCC shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.41 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOG-A:
$11.81B
IDCC:
$9.20B
MOG-A:
$8.88
IDCC:
$10.51
MOG-A:
41.47
IDCC:
24.80
MOG-A:
3.70
IDCC:
0.31
MOG-A:
2.83
IDCC:
10.96
MOG-A:
5.62
IDCC:
8.33
MOG-A:
$4.17B
IDCC:
$828.92M
MOG-A:
$1.14B
IDCC:
$537.64M
MOG-A:
$475.73M
IDCC:
$508.15M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOG-A vs. IDCC — Ранг доходности на риск
MOG-A
IDCC
Сравнение MOG-A c IDCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moog Inc (MOG-A) и InterDigital, Inc. (IDCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOG-A | IDCC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.11 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 0.44 | +4.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 1.12 | +14.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOG-A | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 0.35 | +2.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.78 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.51 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.18 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок MOG-A и IDCC
Максимальная просадка MOG-A за все время составила -68.21%, что меньше максимальной просадки IDCC в -93.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOG-A и IDCC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOG-A | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -93.83% | +25.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -36.48% | +17.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -36.48% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -51.21% | +18.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.71% | -64.94% | +1.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -33.98% | +32.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -45.28% | +28.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 14.44% | -8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOG-A и IDCC
Moog Inc (MOG-A) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с InterDigital, Inc. (IDCC) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что MOG-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOG-A | IDCC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 7.94% | +2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 35.78% | -12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 46.20% | -15.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.18% | 35.55% | -4.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.27% | 35.47% | +0.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOG-A и IDCC
Дивидендная доходность MOG-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности IDCC в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDCC InterDigital, Inc. | 1.04% | 0.74% | 0.85% | 1.34% | 2.83% | 1.95% | 2.31% | 2.57% | 2.11% | 1.64% | 0.99% | 1.63% |
MOG-A Moog Inc | 0.32% | 0.48% | 0.57% | 0.75% | 1.19% | 1.24% | 0.95% | 1.17% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOG-A и IDCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moog Inc и InterDigital, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOG-A и IDCC
MOG-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о валовой прибыли в 287.56M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
IDCC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 205.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MOG-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила об операционной прибыли в 124.57M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
IDCC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила об операционной прибыли в 82.26M при выручке в 205.42M, что соответствует операционной рентабельности 40.1%.
MOG-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о чистой прибыли в 81.84M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
IDCC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., InterDigital, Inc. сообщила о чистой прибыли в 75.33M при выручке в 205.42M, что соответствует чистой рентабельности 36.7%.
Часто задаваемые вопросы
MOG-A and IDCC have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOG-A has higher volatility (10.38%) compared to IDCC (7.94%). In terms of maximum drawdown, MOG-A dropped -68.21% vs IDCC's -93.83%.
MOG-A currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOG-A и IDCC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор