PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MOG-A с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MOG-A с SPDW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MOG-A (Moog Inc) is a stock, while SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Over the past 10 years, MOG-A returned 22.43%/yr vs 9.98%/yr for SPDW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MOG-A и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Moog Inc (MOG-A) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MOG-A показывает доходность 57.34%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции MOG-A превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 22.43% против 9.98% соответственно.

MOG-A

1 день
-3.46%
1 месяц
-4.69%
6 месяцев
30.77%
С начала года
57.34%
1 год
105.56%
3 года*
51.36%
5 лет*
38.19%
10 лет*
22.43%

SPDW

1 день
-1.06%
1 месяц
-2.36%
6 месяцев
9.01%
С начала года
13.33%
1 год
27.43%
3 года*
17.79%
5 лет*
9.81%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MOG-A и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MOG-A
Moog Inc		57.34%24.46%36.82%66.63%9.79%3.39%-6.14%11.41%-10.24%32.23%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		13.33%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between MOG-A and SPDW is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г.

0.54

The correlation between MOG-A and SPDW shifts across timeframes, from 0.44 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Moog Inc

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с MOG-A:
MOG-A с WWDMOG-A с AAOIMOG-A с XOMMOG-A с GSMOG-A с IDCCMOG-A с CWMOG-A с DOCN
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

MOG-A vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MOG-A
Ранг доходности на риск MOG-A: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOG-A: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOG-A: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOG-A: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOG-A: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOG-A: 9696
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MOG-A c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moog Inc (MOG-A) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MOG-ASPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.38
1.63

+1.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
2.26

+2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.30

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

2.39

+3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.77

9.07

+7.71

MOG-A vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MOG-A на текущий момент составляет 3.38, что выше коэффициента Шарпа SPDW равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MOG-A и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MOG-A и SPDW

Максимальная просадка MOG-A за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOG-A и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MOG-ASPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.21%

-60.02%

-8.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.82%

-11.55%

-7.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.21%

-13.53%

-19.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.21%

-30.21%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.71%

-34.98%

-28.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.18%

-2.95%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.27%

-12.84%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.32%

3.03%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MOG-A и SPDW

Moog Inc (MOG-A) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что MOG-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MOG-ASPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

5.20%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

14.95%

+9.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.41%

16.91%

+14.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.33%

16.74%

+14.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.31%

17.09%

+19.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MOG-A и SPDW

Дивидендная доходность MOG-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности SPDW в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MOG-A
Moog Inc		0.31%0.48%0.57%0.75%1.19%1.24%0.95%1.17%0.65%0.00%0.00%0.00%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.05%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

MOG-A and SPDW have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MOG-A has higher volatility (8.27%) compared to SPDW (5.20%). In terms of maximum drawdown, MOG-A dropped -68.21% vs SPDW's -60.02%.

MOG-A currently has the higher Sharpe Ratio (3.38 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MOG-A и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор