Сравнение MOG-A с SPDW
MOG-A (Moog Inc) is a stock, while SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Over the past 10 years, MOG-A returned 21.75%/yr vs 9.55%/yr for SPDW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MOG-A и SPDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOG-A показывает доходность 51.49%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции MOG-A превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 21.75% против 9.55% соответственно.
MOG-A
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 51.49%
- 6 месяцев
- 55.55%
- 1 год
- 99.79%
- 3 года*
- 54.92%
- 5 лет*
- 33.52%
- 10 лет*
- 21.75%
SPDW
- 1 день
- -3.71%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 13.62%
- 1 год
- 27.01%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 8.62%
- 10 лет*
- 9.55%
Сравнение доходности по годам MOG-A и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 51.49% | 24.46% | 36.82% | 66.63% | 9.79% | 3.39% | -6.14% | 11.41% | -10.24% | 32.23% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 11.08% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Correlation
The correlation between MOG-A and SPDW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2007 г. | 0.54 |
The correlation between MOG-A and SPDW shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOG-A vs. SPDW — Ранг доходности на риск
MOG-A
SPDW
Сравнение MOG-A c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moog Inc (MOG-A) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOG-A | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.31 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 2.35 | +2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 9.14 | +6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOG-A | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 1.69 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 0.52 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.23 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MOG-A и SPDW
Максимальная просадка MOG-A за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOG-A и SPDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOG-A | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -60.02% | -8.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -11.55% | -7.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -13.53% | -19.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -30.21% | -3.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.71% | -34.98% | -28.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -4.25% | +2.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -12.91% | -3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 2.96% | +3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOG-A и SPDW
Moog Inc (MOG-A) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 6.21%. Это указывает на то, что MOG-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOG-A | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 6.21% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 13.73% | +9.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 16.03% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.18% | 16.57% | +14.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.27% | 17.29% | +18.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOG-A и SPDW
Дивидендная доходность MOG-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SPDW в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 0.32% | 0.48% | 0.57% | 0.75% | 1.19% | 1.24% | 0.95% | 1.17% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 2.97% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
MOG-A and SPDW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOG-A has higher volatility (10.38%) compared to SPDW (6.21%). In terms of maximum drawdown, MOG-A dropped -68.21% vs SPDW's -60.02%.
MOG-A currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOG-A и SPDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор