Сравнение MOG-A с CW
MOG-A (Moog Inc) and CW (Curtiss-Wright Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — MOG-A in Aerospace & Defense, CW in Specialty Industrial Machinery. Over the past 10 years, MOG-A returned 21.75%/yr vs 24.42%/yr for CW. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MOG-A и CW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MOG-A показывает доходность 51.49%, что значительно выше, чем у CW с доходностью 33.04%. За последние 10 лет акции MOG-A уступали акциям CW по среднегодовой доходности: 21.75% против 24.42% соответственно.
MOG-A
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 15.71%
- С начала года
- 51.49%
- 6 месяцев
- 55.55%
- 1 год
- 99.79%
- 3 года*
- 54.92%
- 5 лет*
- 33.52%
- 10 лет*
- 21.75%
CW
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -1.31%
- С начала года
- 33.04%
- 6 месяцев
- 34.67%
- 1 год
- 63.58%
- 3 года*
- 64.14%
- 5 лет*
- 42.82%
- 10 лет*
- 24.42%
Сравнение доходности по годам MOG-A и CW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOG-A Moog Inc | 51.49% | 24.46% | 36.82% | 66.63% | 9.79% | 3.39% | -6.14% | 11.41% | -10.24% | 32.23% |
CW Curtiss-Wright Corporation | 33.04% | 55.66% | 59.73% | 33.98% | 21.03% | 19.86% | -16.83% | 38.70% | -15.79% | 24.56% |
Correlation
The correlation between MOG-A and CW is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 1992 г. | 0.48 |
The correlation between MOG-A and CW shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MOG-A:
$11.81B
CW:
$27.17B
MOG-A:
$8.88
CW:
$13.64
MOG-A:
41.47
CW:
53.75
MOG-A:
3.70
CW:
2.93
MOG-A:
2.83
CW:
7.62
MOG-A:
5.62
CW:
10.32
MOG-A:
$4.17B
CW:
$3.61B
MOG-A:
$1.14B
CW:
$1.34B
MOG-A:
$475.73M
CW:
$745.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MOG-A vs. CW — Ранг доходности на риск
MOG-A
CW
Сравнение MOG-A c CW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Moog Inc (MOG-A) и Curtiss-Wright Corporation (CW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MOG-A | CW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.33 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 4.93 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.94 | 14.36 | +1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MOG-A | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29 | 1.96 | +1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.08 | 1.55 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.60 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок MOG-A и CW
Максимальная просадка MOG-A за все время составила -68.21%, что больше максимальной просадки CW в -59.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MOG-A и CW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MOG-A | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.21% | -59.19% | -9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.82% | -12.97% | -5.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.21% | -27.21% | -6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.21% | -27.21% | -6.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.71% | -48.73% | -14.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.52% | -2.38% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.31% | -13.90% | -2.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 4.44% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MOG-A и CW
Moog Inc (MOG-A) имеет более высокую волатильность в 10.38% по сравнению с Curtiss-Wright Corporation (CW) с волатильностью 9.09%. Это указывает на то, что MOG-A испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MOG-A | CW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.38% | 9.09% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 25.67% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.52% | 32.60% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.18% | 27.79% | +3.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.27% | 30.26% | +6.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MOG-A и CW
Дивидендная доходность MOG-A за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что больше доходности CW в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CW Curtiss-Wright Corporation | 0.13% | 0.17% | 0.23% | 0.35% | 0.45% | 0.51% | 0.58% | 0.47% | 0.59% | 0.46% | 0.53% | 0.76% |
MOG-A Moog Inc | 0.32% | 0.48% | 0.57% | 0.75% | 1.19% | 1.24% | 0.95% | 1.17% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MOG-A и CW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Moog Inc и Curtiss-Wright Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MOG-A и CW
MOG-A - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о валовой прибыли в 287.56M при выручке в 1.05B, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.
CW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о валовой прибыли в 331.48M при выручке в 913.69M, что соответствует валовой рентабельности в 36.3%.
MOG-A - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила об операционной прибыли в 124.57M при выручке в 1.05B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
CW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила об операционной прибыли в 160.42M при выручке в 913.69M, что соответствует операционной рентабельности 17.6%.
MOG-A - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Moog Inc сообщила о чистой прибыли в 81.84M при выручке в 1.05B, что соответствует чистой рентабельности 7.8%.
CW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Curtiss-Wright Corporation сообщила о чистой прибыли в 128.19M при выручке в 913.69M, что соответствует чистой рентабельности 14.0%.
Часто задаваемые вопросы
MOG-A and CW have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOG-A has higher volatility (10.38%) compared to CW (9.09%). In terms of maximum drawdown, MOG-A dropped -68.21% vs CW's -59.19%.
MOG-A currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MOG-A и CW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор