PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MODL с XDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MODL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Victory, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MODL returned 24.48% vs 25.78% for XDTE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. MODL charges 0.46%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности MODL и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность 8.01%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.12%.

MODL

1 день
0.89%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.98%
1 год
24.48%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MODL и XDTE

2026 (YTD)20252024
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		8.01%18.99%15.13%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%12.60%16.39%

Correlation

The correlation between MODL and XDTE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.94

The correlation between MODL and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MODL и XDTE

Секторы
MODL
XDTE

Технологии

32.3%
35.6%

Финансовые услуги

17.4%
11.8%

Коммуникационные услуги

16.4%
11.2%

Здравоохранение

14.9%
8.5%

Потребительский циклический сектор

5.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
4.9%

Коммунальные услуги

4.2%
2.4%

Промышленность

4.1%
8.3%

Энергетика

0.0%
3.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

MODL
32.3%
XDTE
35.6%

Финансовые услуги

MODL
17.4%
XDTE
11.8%

Коммуникационные услуги

MODL
16.4%
XDTE
11.2%

Здравоохранение

MODL
14.9%
XDTE
8.5%

Потребительский циклический сектор

MODL
5.0%
XDTE
10.1%

Потребительский защитный сектор

MODL
4.5%
XDTE
4.9%

Коммунальные услуги

MODL
4.2%
XDTE
2.4%

Промышленность

MODL
4.1%
XDTE
8.3%

Энергетика

MODL
0.0%
XDTE
3.5%

Сырьевые материалы

MODL

-

XDTE
1.8%

Недвижимость

MODL

-

XDTE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с SPYMODL с PRWCX
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

MODL vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.36

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
3.16

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.37

-0.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

15.42

-3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.36

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

1.26

+0.33

Просадки

Сравнение просадок MODL и XDTE

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODLXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-19.09%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-7.68%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-2.31%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.68%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и XDTE

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 2.43%. Это указывает на то, что MODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODLXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.43%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

8.28%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

10.99%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

13.84%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

13.84%

+0.74%

Сравнение комиссий MODL и XDTE

MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и XDTE

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности XDTE в 33.55%

ПозицияTTM2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.67%0.67%0.83%1.02%0.39%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, MODL and XDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MODL has higher volatility (2.73%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, MODL dropped -17.60% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 25.78% vs 24.48% for MODL. On fees, MODL is cheaper at 0.46% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.78% return vs 24.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MODL is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.97% for XDTE.

XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 0.67% for MODL.

MODL is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Victory and Roundhill. Their fees differ too: 0.46% for MODL and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MODL и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор