PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MODL с XDTE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

MODL и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MODL и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MODL и XDTE

2026 (YTD)20252024
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		-5.07%18.99%15.13%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-2.43%12.60%16.39%

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.

MODL

1 день
0.78%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-2.59%
1 год
16.73%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
1.03%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
0.99%
1 год
13.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPY
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Сравнение комиссий MODL и XDTE

MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Доходность на риск

MODL vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLXDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.90

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.21

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.19

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.12

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

4.60

+2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.90

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.90

+0.45

Корреляция

Корреляция между MODL и XDTE составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и XDTE

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности XDTE в 38.73%

TTM2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.76%0.67%0.83%1.02%0.39%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		38.73%39.16%20.35%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MODL и XDTE

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и XDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

MODLXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-19.09%

+1.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-12.87%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-4.87%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-2.44%

+0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.14%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и XDTE

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) имеют волатильность 4.93% и 4.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MODLXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

4.77%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

8.90%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

15.42%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

14.07%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

14.07%

+0.65%