Сравнение MODL с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
MODL и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности MODL и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MODL и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | -5.07% | 18.99% | 24.73% | 23.74% | 7.13% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | 7.75% |
Доходность по периодам
С начала года, MODL показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
MODL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -5.07%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MODL и VOO
MODL берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
MODL vs. VOO — Ранг доходности на риск
MODL
VOO
Сравнение MODL c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MODL | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.53 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 7.31 | -0.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MODL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.83 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между MODL и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MODL и VOO
Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 0.76% | 0.67% | 0.83% | 1.02% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MODL и VOO
Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MODL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -33.99% | +16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -11.98% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -5.55% | -0.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -3.72% | +1.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.55% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MODL и VOO
Текущая волатильность для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что MODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MODL | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 5.34% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 9.47% | -0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 18.11% | -1.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 16.82% | -2.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 17.99% | -3.27% |