PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MODL с PRWCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX).

MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. PRWCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 июн. 1986 г..

Доходность

Сравнение доходности MODL и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MODL и PRWCX

2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		-5.07%18.99%24.73%23.74%7.13%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		-3.22%20.92%12.50%18.85%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у PRWCX с доходностью -3.22%.

MODL

1 день
0.78%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-2.59%
1 год
16.73%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRWCX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
5.51%
1 год
16.80%
3 года*
13.72%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с SPYMODL с XDTE
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Сравнение комиссий MODL и PRWCX

MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Доходность на риск

MODL vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLPRWCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.27

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.37

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.34

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

9.70

-3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.27

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.90

+0.45

Корреляция

Корреляция между MODL и PRWCX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и PRWCX

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности PRWCX в 16.24%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.76%0.67%0.83%1.02%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		16.24%15.72%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Просадки

Сравнение просадок MODL и PRWCX

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и PRWCX.

Загрузка...

Показатели просадок

MODLPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-41.77%

+24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-6.80%

-4.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-4.47%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-3.34%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

1.64%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и PRWCX

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что MODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MODLPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

3.64%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.78%

-1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

13.57%

+3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

13.24%

+1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

12.98%

+1.74%