PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с PRWCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MODL с PRWCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) and PRWCX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund) are both funds - MODL is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Victory, while PRWCX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past 3 years, MODL returned 20.38%/yr vs 13.38%/yr for PRWCX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. MODL charges 0.46%/yr vs 0.68%/yr for PRWCX.

Доходность

Сравнение доходности MODL и PRWCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность 8.01%, что значительно выше, чем у PRWCX с доходностью 5.48%.

MODL

1 день
0.89%
1 месяц
4.17%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.98%
1 год
24.48%
3 года*
20.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

PRWCX

1 день
-0.26%
1 месяц
1.53%
С начала года
5.48%
6 месяцев
5.62%
1 год
14.32%
3 года*
13.38%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MODL и PRWCX

2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		8.01%18.99%24.73%23.74%7.13%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		5.48%12.45%12.50%18.85%5.91%

Correlation

The correlation between MODL and PRWCX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.89

The correlation between MODL and PRWCX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с SPYMODL с XDTE
Часто сравнивают с PRWCX:
PRWCX с VWELXPRWCX с VOOPRWCX с SPYPRWCX с PREIXPRWCX с VBIAXPRWCX с VWINXPRWCX с VWIAX

Доходность на риск

MODL vs. PRWCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PRWCX
Ранг доходности на риск PRWCX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRWCX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRWCX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRWCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRWCX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRWCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c PRWCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLPRWCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.97

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
2.84

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.33

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

10.19

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. PRWCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRWCX равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и PRWCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLPRWCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.97

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.59

0.91

+0.68

Просадки

Сравнение просадок MODL и PRWCX

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки PRWCX в -41.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и PRWCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODLPRWCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-41.77%

+24.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-6.32%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-15.96%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.68%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.04%

-3.33%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.44%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и PRWCX

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) имеет более высокую волатильность в 2.73% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Fund (PRWCX) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что MODL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRWCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODLPRWCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

1.95%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

6.00%

+2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.19%

7.46%

+3.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

12.74%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.58%

12.74%

+1.84%

Сравнение комиссий MODL и PRWCX

MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии PRWCX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и PRWCX

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности PRWCX в 8.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.67%0.67%0.83%1.02%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRWCX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund		8.36%8.81%10.38%4.15%9.44%9.23%7.97%5.83%7.46%6.82%3.51%9.86%

Часто задаваемые вопросы

MODL and PRWCX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MODL has higher volatility (2.73%) compared to PRWCX (1.95%). In terms of maximum drawdown, MODL dropped -17.60% vs PRWCX's -41.77%.

MODL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MODL и PRWCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор