Сравнение MODL с ^GSPC

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение MODL с ^GSPC

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и S&P 500 (^GSPC).

MODL - это активно управляемый фонд от VictoryShares. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MODL или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между MODL и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности MODL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MODL

^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MODL:

0.13

^GSPC:

-0.10

Коэф-т Сортино

MODL:

0.25

^GSPC:

-0.03

Коэф-т Омега

MODL:

1.04

^GSPC:

1.00

Коэф-т Кальмара

MODL:

0.11

^GSPC:

-0.09

Коэф-т Мартина

MODL:

0.56

^GSPC:

-0.47

Индекс Язвы

MODL:

3.31%

^GSPC:

3.54%

Дневная вол-ть

MODL:

14.72%

^GSPC:

15.90%

Макс. просадка

MODL:

-16.57%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

MODL:

-16.57%

^GSPC:

-17.61%

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность -12.07%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -13.93%.

MODL

С начала года

-12.07%

1 месяц

-11.56%

6 месяцев

-8.57%

1 год

0.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-13.93%

1 месяц

-12.27%

6 месяцев

-11.13%

1 год

-2.73%

5 лет

13.04%

10 лет

9.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MODL и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MODL

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^GSPC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MODL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MODL: 0.13

^GSPC: -0.10

Коэффициент Сортино

MODL: 0.25

^GSPC: -0.03

Коэффициент Омега

MODL: 1.04

^GSPC: 1.00

Коэффициент Кальмара

MODL: 0.11

^GSPC: -0.09

Коэффициент Мартина

MODL: 0.56

^GSPC: -0.47

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 0.13, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MODL

^GSPC

Просадки

Сравнение просадок MODL и ^GSPC

Максимальная просадка MODL за все время составила -16.57%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MODL

^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и ^GSPC

Текущая волатильность для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) составляет 8.62%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что MODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MODL

^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MODL с ^GSPC

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MODL и ^GSPC

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MODL и ^GSPC

MODL

^GSPC

Сравнение MODL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок MODL и ^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и ^GSPC

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество