PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение MODL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и S&P 500 Index (^GSPC).

MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MODL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MODL и ^GSPC

2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		-5.07%18.99%24.73%23.74%7.13%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%7.34%

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

MODL

1 день
0.78%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-2.59%
1 год
16.73%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с VEAMODL с PRWCXMODL с SPYMODL с XDTE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

MODL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

0.92

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.41

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.41

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

6.61

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 0.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.92

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.46

+0.89

Корреляция

Корреляция между MODL и ^GSPC составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок MODL и ^GSPC

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

MODL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-56.78%

+39.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-12.14%

+1.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-5.78%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-10.75%

+8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.60%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и ^GSPC

Текущая волатильность для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) составляет 4.93%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что MODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MODL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

5.37%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

9.55%

-0.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

18.33%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

16.90%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

18.05%

-3.33%