PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MODL с VEA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MODL с VEA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).

MODL и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности MODL и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MODL и VEA

2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		-5.07%18.99%24.73%23.74%7.13%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%17.33%

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.45%.

MODL

1 день
0.78%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-2.59%
1 год
16.73%
3 года*
17.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с PRWCXMODL с SPYMODL с XDTE
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI

Сравнение комиссий MODL и VEA

MODL берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

MODL vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MODLVEADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.81

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.46

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.36

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

2.77

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.66

10.77

-4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MODL vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа VEA равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MODLVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.81

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.35

0.22

+1.13

Корреляция

Корреляция между MODL и VEA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и VEA

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VEA в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.76%0.67%0.83%1.02%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Просадки

Сравнение просадок MODL и VEA

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и VEA.

Загрузка...

Показатели просадок

MODLVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-60.68%

+43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.88%

-11.63%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.31%

-7.20%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.09%

-13.39%

+11.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.99%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и VEA

Текущая волатильность для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) составляет 4.93%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что MODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MODLVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

7.92%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

11.68%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.02%

17.67%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.72%

16.30%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.72%

17.26%

-2.54%