PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MODL с HCMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MODL и HCMDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности MODL и HCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
66.91%
56.77%
MODL
HCMDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MODL:

2.31

HCMDX:

0.96

Коэф-т Сортино

MODL:

3.07

HCMDX:

1.30

Коэф-т Омега

MODL:

1.41

HCMDX:

1.20

Коэф-т Кальмара

MODL:

3.58

HCMDX:

0.99

Коэф-т Мартина

MODL:

15.38

HCMDX:

4.57

Индекс Язвы

MODL:

1.81%

HCMDX:

5.68%

Дневная вол-ть

MODL:

12.07%

HCMDX:

26.92%

Макс. просадка

MODL:

-10.05%

HCMDX:

-41.69%

Текущая просадка

MODL:

-2.63%

HCMDX:

-15.67%

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность 25.90%, что значительно выше, чем у HCMDX с доходностью 22.19%.


MODL

С начала года

25.90%

1 месяц

0.85%

6 месяцев

9.26%

1 год

26.77%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HCMDX

С начала года

22.19%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

-0.35%

1 год

23.10%

5 лет

14.73%

10 лет

11.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MODL и HCMDX

MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HCMDX в 2.84%.


HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
График комиссии HCMDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%2.84%
График комиссии MODL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MODL c HCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MODL, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.310.96
Коэффициент Сортино MODL, с текущим значением в 3.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.071.30
Коэффициент Омега MODL, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.411.20
Коэффициент Кальмара MODL, с текущим значением в 3.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.581.48
Коэффициент Мартина MODL, с текущим значением в 15.38, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.384.57
MODL
HCMDX

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа HCMDX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и HCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.31
0.96
MODL
HCMDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и HCMDX

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, тогда как HCMDX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF
0.84%1.03%0.39%
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MODL и HCMDX

Максимальная просадка MODL за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки HCMDX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и HCMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.63%
-15.67%
MODL
HCMDX

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и HCMDX

Текущая волатильность для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) составляет 3.62%, в то время как у HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) волатильность равна 14.78%. Это указывает на то, что MODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.62%
14.78%
MODL
HCMDX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab