PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MODL с HCMDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MODL с HCMDX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX).

MODL - это активно управляемый фонд от VictoryShares. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MODL или HCMDX.

Корреляция

Корреляция между MODL и HCMDX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MODL и HCMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MODL:

0.80

HCMDX:

-0.04

Коэф-т Сортино

MODL:

1.27

HCMDX:

0.19

Коэф-т Омега

MODL:

1.19

HCMDX:

1.03

Коэф-т Кальмара

MODL:

0.86

HCMDX:

0.00

Коэф-т Мартина

MODL:

3.29

HCMDX:

0.00

Индекс Язвы

MODL:

4.62%

HCMDX:

16.43%

Дневная вол-ть

MODL:

18.22%

HCMDX:

29.63%

Макс. просадка

MODL:

-17.60%

HCMDX:

-41.69%

Текущая просадка

MODL:

-3.69%

HCMDX:

-24.51%

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность 1.50%, что значительно выше, чем у HCMDX с доходностью -8.20%.

MODL

С начала года

1.50%

1 месяц

8.33%

6 месяцев

0.21%

1 год

14.52%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

HCMDX

С начала года

-8.20%

1 месяц

10.53%

6 месяцев

-18.56%

1 год

-1.22%

5 лет

12.81%

10 лет

9.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий MODL и HCMDX

MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HCMDX в 2.84%.

HCMDX
HCM Tactical Growth Fund
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MODL и HCMDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг риск-скорректированной доходности MODL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MODL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
HCMDX
Ранг риск-скорректированной доходности HCMDX, с текущим значением в 1919
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCMDX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCMDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCMDX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCMDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCMDX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MODL c HCMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа HCMDX равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и HCMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и HCMDX

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как HCMDX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.82%0.83%1.02%0.39%
HCMDX
HCM Tactical Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MODL и HCMDX

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки HCMDX в -41.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и HCMDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и HCMDX

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) имеют волатильность 6.35% и 6.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...