Сравнение MODL с HCMDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX).
MODL - это активно управляемый фонд от Victory. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г.. HCMDX управляется Howard Capital Management. Фонд был запущен 30 июл. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MODL и HCMDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MODL и HCMDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | -5.07% | 18.99% | 24.73% | 23.74% | 7.13% |
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | -10.36% | 16.55% | 49.90% | 32.05% | -2.13% |
Доходность по периодам
С начала года, MODL показывает доходность -5.07%, что значительно выше, чем у HCMDX с доходностью -10.36%.
MODL
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -5.07%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HCMDX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -7.07%
- С начала года
- -10.36%
- 6 месяцев
- -8.99%
- 1 год
- 23.57%
- 3 года*
- 24.59%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- 16.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MODL и HCMDX
MODL берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии HCMDX в 2.84%.
Доходность на риск
MODL vs. HCMDX — Ранг доходности на риск
MODL
HCMDX
Сравнение MODL c HCMDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и HCM Tactical Growth Fund (HCMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MODL | HCMDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.45 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 1.40 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.66 | 4.33 | +2.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MODL | HCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.35 | 0.58 | +0.77 |
Корреляция
Корреляция между MODL и HCMDX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MODL и HCMDX
Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности HCMDX в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODL Victoryshares Westend U.S. Sector ETF | 0.76% | 0.67% | 0.83% | 1.02% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HCMDX HCM Tactical Growth Fund | 3.32% | 2.98% | 23.23% | 0.00% | 0.72% | 0.99% | 3.24% | 0.00% | 5.05% | 0.00% | 0.00% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок MODL и HCMDX
Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки HCMDX в -40.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и HCMDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MODL | HCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.60% | -40.89% | +23.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.88% | -17.00% | +6.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.89% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.31% | -15.48% | +9.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.09% | -11.50% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 5.48% | -2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности MODL и HCMDX
Текущая волатильность для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) составляет 4.93%, в то время как у HCM Tactical Growth Fund (HCMDX) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что MODL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MODL | HCMDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 7.64% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.69% | 18.66% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.02% | 24.03% | -7.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.72% | 24.23% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.72% | 24.09% | -9.37% |