PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MODL с USMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MODL с USMV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MODL (Victoryshares Westend U.S. Sector ETF) and USMV (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. MODL is actively managed, while USMV is passively managed. Over the past 3 years, MODL returned 19.04%/yr vs 11.14%/yr for USMV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MODL charges 0.46%/yr vs 0.15%/yr for USMV.

Доходность

Сравнение доходности MODL и USMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MODL показывает доходность 8.88%, что значительно выше, чем у USMV с доходностью 3.90%.

MODL

1 день
-0.29%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
8.26%
С начала года
8.88%
1 год
20.07%
3 года*
19.04%
5 лет*
—
10 лет*
—

USMV

1 день
1.08%
1 месяц
1.27%
6 месяцев
3.44%
С начала года
3.90%
1 год
6.27%
3 года*
11.14%
5 лет*
6.96%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MODL и USMV

2026 (YTD)2025202420232022
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		8.88%18.99%24.73%23.74%6.45%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		3.90%7.65%15.74%10.33%9.39%

Correlation

The correlation between MODL and USMV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2022 г.

0.71

The correlation between MODL and USMV shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MODL и USMV

Секторы
MODL
USMV

Технологии

32.7%
33.9%

Финансовые услуги

19.5%
11.7%

Здравоохранение

17.9%
12.6%

Коммуникационные услуги

10.4%
6.2%

Потребительский циклический сектор

5.3%
5.7%

Коммунальные услуги

4.8%
6.9%

Сырьевые материалы

4.5%
2.4%

Промышленность

4.4%
6.1%

Энергетика

0.0%
2.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
9.4%

Недвижимость

-

2.5%

Технологии

MODL
32.7%
USMV
33.9%

Финансовые услуги

MODL
19.5%
USMV
11.7%

Здравоохранение

MODL
17.9%
USMV
12.6%

Коммуникационные услуги

MODL
10.4%
USMV
6.2%

Потребительский циклический сектор

MODL
5.3%
USMV
5.7%

Коммунальные услуги

MODL
4.8%
USMV
6.9%

Сырьевые материалы

MODL
4.5%
USMV
2.4%

Промышленность

MODL
4.4%
USMV
6.1%

Энергетика

MODL
0.0%
USMV
2.7%

Потребительский защитный сектор

MODL
0.0%
USMV
9.4%

Недвижимость

MODL

-

USMV
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF

iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с MODL:
MODL с BDGSMODL с HCMDXMODL с VOOMODL с ^GSPCMODL с VEAMODL с SPYMODL с PRWCX
Часто сравнивают с USMV:
USMV с SPLVUSMV с SPYUSMV с VOOUSMV с QUALUSMV с VFMVUSMV с ACWVUSMV с VTI

Доходность на риск

MODL vs. USMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MODL
Ранг доходности на риск MODL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MODL: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MODL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MODL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MODL: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MODL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
USMV
Ранг доходности на риск USMV: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMV: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MODL c USMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MODLUSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
0.74

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.10

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

0.98

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.33

3.18

+6.16

MODL vs. USMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MODL на текущий момент составляет 1.74, что выше коэффициента Шарпа USMV равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MODL и USMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MODL и USMV

Максимальная просадка MODL за все время составила -17.60%, что меньше максимальной просадки USMV в -33.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MODL и USMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MODLUSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.60%

-33.10%

+15.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.46%

-6.46%

-3.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-9.36%

-8.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.24%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.01%

-2.87%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.98%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MODL и USMV

Victoryshares Westend U.S. Sector ETF (MODL) и iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) имеют волатильность 2.89% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MODLUSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

3.00%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.25%

6.41%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

8.53%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

12.38%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.55%

14.50%

+0.05%

Сравнение комиссий MODL и USMV

MODL берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии USMV в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MODL и USMV

Дивидендная доходность MODL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.69%, что меньше доходности USMV в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MODL
Victoryshares Westend U.S. Sector ETF		0.69%0.67%0.83%1.02%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
USMV
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF		1.49%1.49%1.67%1.82%1.62%1.26%1.81%1.88%2.12%1.77%2.22%2.02%

Часто задаваемые вопросы

MODL and USMV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USMV has higher volatility (3.00%) compared to MODL (2.89%). In terms of maximum drawdown, MODL dropped -17.60% vs USMV's -33.10%.

On 3-year performance, MODL leads with 19.04% vs 11.14% for USMV. On fees, USMV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, MODL has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MODL has performed better with a 19.04% return vs 11.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USMV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for MODL.

USMV has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.69% for MODL.

They also come from different issuers: Victory and iShares. Their fees differ too: 0.46% for MODL and 0.15% for USMV.

MODL currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MODL и USMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор